شاخص دلار و نحوه استفاده از آن چیست؟

ما در این مقاله شاخص دلار آمریکا را به تفصیل بررسی می کنیم. اگر در بازار فارکس کار کرده اید ، احتمالاً با شاخص هایی مانند میانگین صنعتی داو جونز (DJIA) ، شاخص کامپوزیت NASDAQ ، Russell 2000 ، S&P 500 و Wilshire 5000 کار کرده اید.) آشنا هستند. هنگامی که چندین شاخص برای بازار سهام ایالات متحده وجود دارد ، دلار آمریکا نیز قطعاً دارای یک شاخص نیز خواهد بود. شاخص دلار آمریکا (USDX) شاخصی است که توسط معامله گران بازار ارز استفاده می شود. این شاخص میانگین وزنی هندسی یک سبد ارزهای خارجی در برابر دلار است.

شاخص USDX در سال 1973 پس از فروپاشی توافق نامه برتون وودز توسط فدرال رزرو ایجاد شد. این شاخص اکنون با داده های مبادله بین قاره ای (ICE: Exchange Intercontinental) محاسبه می شود.

عملکرد شاخص دلار آمریکا بسیار شبیه به عملکرد شاخص های بورس است. این شاخص ارزش کل یک نمونه کارها از اوراق بهادار را نشان می دهد. این نمونه کارها از اوراق بهادار در واقع شامل شش ارز مشترک جهان است که بیشترین حجم مبادله با دلار آمریکا را دارند. در این مقاله ، شما با این فهرست آشنا خواهید شد و می آموزید که این شاخص روی جفت ارز فارکس چه تاثیری دارد.

سبد ارز شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار آمریکا شامل شش ارز زیر است:

1. یورو (یورو)
2. ین ژاپنی (JPY)
3. پوند انگلیس (GBP)
4. دلار کانادا (CAD)
5. سوئدی کرونا (SEK)
6. فرانک سوئیس (CHF)

این سؤال ممکن است مطرح شود که اگر شاخص دلار شامل شش ارز باشد ، چند کشور شامل آن است؟

اگر به شش کشور پاسخ دادید ، جواب اشتباه دادید. پاسخ صحیح این است که این شاخص شامل 24 کشور جهان است. یورو ارز مشترک 19 از 27 عضو اتحادیه اروپا است. بنابراین ، علاوه بر پنج کشور ژاپن ، انگلیس ، سوئد ، سوئیس و کانادا ، 19 کشور اروپایی این دلار را به عنوان جفت ارز معتبر خود می دانند. اگرچه 24 کشور بخش کوچکی از جهان هستند ، اما بسیاری از کشورها حرکت این شاخص را با دقت در نظر می گیرند. بنابراین ، شاخص USD ابزاری مناسب برای اندازه گیری قدرت دلار است.

USDX را می توان به عنوان یک قرارداد آتی تحت نماد DX در بورس بین قاره ای (ICE) معامله کرد. همچنین ، این شاخص در صندوق های مبادله ای یا ETF ، قراردادها و گزینه های CFD در دسترس است.

شاخص دلار یخ ایالات متحده

از دیدگاه حقوقی ، نامهای "شاخص USD" ، "شاخص دلار" و "USDX" نمادهای تجاری و خدماتی از قرارداد معاملات آتی ایالات متحده در بورس بین قاره ای هستند. شاخص USD خاصیت منحصر به فرد ICE است که به عنوان گروه تبادل بین قاره نیز شناخته می شود. ICE یا Exchange Intercontinental ، یک شرکت جهانی مبادله و فناوری داده های مالی است که خدمات و بازارهای متنوعی را در نه کلاس دارایی مختلف ایجاد کرده است.

ICE 13 مبادله ، از جمله ICE Futures و تبادل OTC در ایالات متحده ، کانادا ، اروپا و سنگاپور را مدیریت می کند. این شرکت همچنین پدرخوانده بورس اوراق بهادار نیویورک محسوب می شود. امروز ، این شرکت یکی از بزرگترین منابع ارز در جهان است.

از زمان آغاز تجارت معاملات آتی شاخص دلار آمریکا در سال 1985 ، ICE داده های تعیین شده ، جمع آوری ، وزنی و ذخیره شده در فهرست USD را تعیین کرده است. این شاخص را می توان 21 ساعت در روز در سکوی یخ در قالب یک قرارداد آتی معامله کرد. قرارداد آتی شاخص USD نقدینگی خود را مستقیماً از بازار ارز فراهم می کند ، که حجم معاملات آن بیش از دو تریلیون دلار در روز تخمین زده می شود.

ICE Dollar Index Futures تنها بازار تنظیم‌شده و عمومی برای معاملات شاخص دلار است که دسترسی تقریباً 24/7 را برای معامله‌گران آتی در سراسر جهان فراهم می‌کند. به همین دلیل قرارداد آتی (USDX) به عنوان معیار اصلی ارزش بین المللی دلار در نظر گرفته می شود و شناخته شده ترین شاخص ارز قابل معامله در جهان است.

USDX، DX و DXY در برابر یکدیگر

اگر شاخص USD را در اینترنت جستجو کنید، با سه نماد USDX، DX و DXY مواجه خواهید شد. اما تفاوت این سه نماد چیست؟

USDX در واقع نماد عمومی شاخص دلار آمریکا است. DX نماد قراردادهای آتی بورس ICE است که به همراه کد ماه و سال نوشته می شود. در نهایت، DXY نمادی است که بیشتر توسط کاربران ترمینال بلومبرگ استفاده می شود و گاهی اوقات Dixie نامیده می شود.

DXY معمولاً هنگام اشاره به نرخ دلار نقدی یا نرخ دلار مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که DX بیشتر در بازار آتی استفاده می شود. البته از DX برای بازار نقدی هم می توان استفاده کرد.

اجزای USDX

حال که با سبد ارزهای تشکیل دهنده شاخص دلار آشنا شدیم، اجازه دهید در تعریف این شاخص، اصطلاح «میانگین وزنی هندسی» را توضیح دهیم.

از آنجایی که اقتصاد و پول کشورهای مختلف متفاوت است، هنگام محاسبه شاخص USDX، واحد پول هر کشور را وزن می کنیم و سپس میانگین هندسی را از نتایج بدست می آوریم. وزن هر ارز به شرح زیر است:

• با توجه به اینکه یورو واحد پول رایج نوزده اقتصاد است، بنابراین بیشترین سهم را در شاخص دلار دارد. وزن یورو در این شاخص 57. 6 درصد است.
• پس از یورو، ین ژاپن قرار می گیرد که در واقع واحد پول رایج سومین اقتصاد بزرگ جهان است. وزن این ارز 13. 6 درصد است.
• چهار ارز دیگر دارای وزن ترکیبی کمتر از 30 درصد هستند. وزن پوند انگلیس، دلار کانادا، کرون سوئد و فرانک سوئیس در شاخص دلار به ترتیب 11. 9، 9. 1، 4. 2 و 3. 6 درصد است.

یورو بیشترین وزن را در شاخص دلار آمریکا دارد. بنابراین با سقوط یورو، این شاخص به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. بنابراین گاهی اوقات این شاخص را شاخص ضد یورو نیز می نامند. این وابستگی بیش از حد به قدرت یک ارز یکی از نقاط ضعف این شاخص است. برای پوشش این ضعف، شاخص نقطه ای دلار بلومبرگ و شاخص دلار وزنی تجارت معرفی شده است. به عنوان یک معامله گر فارکس، دانستن هر سه شاخص دلار می تواند برای شما بسیار مفید باشد.

آیا شاخص ICA USD تعدیل می شود؟

هیچ تعدیل از پیش برنامه ریزی شده ای برای شاخص ICA USD وجود ندارد. این شاخص تنها زمانی تعدیل شد که یورو به عنوان واحد پول رایج اکثر کشورهای اتحادیه اروپا معرفی شد.

ICE روش شناسی شاخص را نظارت می کند تا مطمئن شود که شاخص وضعیت ارزهای تحت پوشش و به طور کلی وضعیت بازار فارکس را منعکس می کند و در صورت لزوم آن را تنظیم می کند [در عمل تا کنون این کار انجام نشده است].

شاخص دلار آمریکا چگونه محاسبه می شود؟

شاخص USD در زمان واقعی و تقریباً هر 15 ثانیه محاسبه می شود و داده های مربوطه بین سرورها توزیع می شود.

قیمت های آتی DX بازار تعدیل می شوند و منعکس کننده تفاوت نرخ بهره بین کشورهای موجود در فهرست سبد شاخص و ایالات متحده هستند.

چگونه داده های شاخص زمان واقعی را بدست آوریم؟

قیمت‌های نقطه‌ای شاخص دلار و قراردادهای آتی بر اساس این شاخص به‌صورت بلادرنگ از طریق سرورهای فروشنده داده‌های بازار و پلت فرم معاملاتی ICE WebICE قابل دسترسی هستند.

از آنجایی که ICE داده های قیمت را کنترل می کند و این فرآیند دارای هزینه مشخصی است، دسترسی بلادرنگ به داده های شاخص رایگان نیست.

دسترسی تاخیری به قیمت های نقدی شاخص دلار آمریکا از طریق وب سایت بلومبرگ، مارکت واچ، CNBC، WSJ، Yahoo و ICA امکان پذیر است.

چگونه شاخص دلار را بخوانیم؟

USDX نیز نمودار خود را مانند جفت ارز دارد. نمودار زیر از سایت Trading View استخراج شده است.

توجه داشته باشید که این شاخص 24 ساعته در 5 روز هفته محاسبه می شود. همچنین این شاخص ارزش کلی دلار را در برابر عدد پایه 100000 می سنجد. ارزش این شاخص هم اکنون 102. 905 است. یعنی دلار نسبت به شروع شاخص ۲. ۹ درصد رشد داشته است. اگر عدد شاخص به 120. 650 برسد، به این معنی است که ارزش دلار نسبت به شروع شاخص 20. 65 درصد افزایش یافته است.

زمان شروع این شاخص مارس 1973 است. در این تاریخ، دولت‌های بزرگ جهان در واشنگتن گرد هم آمدند و در مورد شناور بودن نرخ ارز خود نسبت به یکدیگر توافق کردند.

نحوه محاسبه فرمول شاخص دلار

اگر علاقه مند به دانستن نحوه محاسبه شاخص هستید، این بخش را بخوانید، زیرا دانستن این رابطه کمکی به معاملات شما نمی کند:

USDX = 50. 14348112 × EUR/USD^(-0. 576) × USD/JPY^(0. 136) × GBP/USD^(-0. 119) × USD/CAD^(0. 091) × USD/SEK^(0. 042) × USD/CHF^(0. 036)

چگونه از این شاخص در معاملات فارکس استفاده کنیم؟

اگر تا این مقاله با ما بوده اید، باید کنجکاو باشید که چگونه از USDX در معاملات فارکس استفاده کنید.

استفاده از این نشانگر بسیار آسان است. ابتدا باید جفت ارزهایی را پیدا کنید که حجم معاملات بالایی دارند و یک طرف آن دلار آمریکا است. مهمترین جفت ارزها عبارتند از: دلار، یورو-دلار، پوند-دلار، دلار-فرانک، دلار-ین و دلار-کد (دلار کانادا).

اگر جفت های فوق را معامله کنید، شاخص دلار می تواند چشم اندازی از قدرت دلار به شما ارائه دهد. به خصوص در جفت ارز یورو و دلار با توجه به اینکه وزن یورو در شاخص بیش از 50 درصد است جهت حرکت شاخص و یورو برعکس خواهد بود. حتی اگر با این جفت ارزها معامله نکنید، دانستن قدرت دلار می تواند دید بهتری از وضعیت بازار به شما بدهد.

در واقع، شاخص دلار آمریکا نشانگر قدرت دلار است. در ادامه می توانید نمودار شاخص دلار و همچنین نمودار جفت ارز یورو-دلار را مشاهده کنید. جهت مخالف این دو نمودار کاملا مشخص است.

این دو نمودار مانند آینه عمل می کنند. اگر یکی بلند شود، دیگری احتمالا سقوط خواهد کرد. بنابراین، می توانید از شاخص دلار به عنوان یک شاخص کمکی برای جفت ارز یورو-دلار استفاده کنید.

اگر USDX حرکت صعودی را آغاز کند، معامله گران فارکس واکنش نشان خواهند داد. تغییر جهت در جفت دلار در شاخص منعکس می شود و برعکس، زمانی که شکست در نمودار USDX مشاهده می شود، می توان انتظار شکست در جفت دلار را نیز داشت.

همیشه موقعیت دلار را در جفتی که معامله می کنید در نظر داشته باشید. به عنوان مثال، اگر USDX قدرت پیدا کند و افزایش یابد و شما با EURUSD معامله کنید، تقویت USD باعث یک روند نزولی در نمودار EURUSD می شود. اگر در حال معامله جفتی هستید که ارز پایه آن دلار است، برای مثال در جفت ارز USD/CHF (دلار-فرانک)، افزایش USDX باعث حرکت صعودی در نمودار فرانک-دلار خواهد شد.

برای استفاده از شاخص دلار، این دو نکته را در نظر داشته باشید:

1- اگر دلار ارز پایه (USD/XXX) بود، شاخص دلار و جفت ارز مورد نظر باید در یک راستا حرکت کنند.

2- اگر دلار ارز دوم یا ارز پیرو (XXX/USD) بود، شاخص دلار و جفت ارز مورد نظر در جهت مخالف حرکت می کنند.