کانال های قیمت

کانال های قیمت خطوط تنظیم شده در بالا و پایین تر از قیمت یک امنیت هستند. کانال فوقانی در X-Period High تنظیم شده است و کانال پایین در سطح X-PerioD تنظیم شده است. برای یک کانال قیمت 20 روزه ، کانال فوقانی با سطح 20 روزه برابر است و کانال پایین با پایین 20 روز برابر خواهد بود. خط مرکزی نقطه نقطه میانی بین دو خط کانال است. از کانال های قیمت می توان برای شناسایی رانش های به سمت بالا استفاده کرد که نشانگر شروع یک صعود یا رو به پایین است که نشانگر شروع روند نزولی است. همچنین می توان از کانال های قیمت برای شناسایی سطح بیش از حد یا بیش از حد در یک روند نزولی یا صعود بیشتر استفاده کرد.

توجه: این شاخص ، که توسط ریچارد دونچیان تهیه شده است ، گاهی اوقات به عنوان کانال های دونچیان گفته می شود.

محاسبه

فرمول فوق بر اساس نمودار روزانه و یک کانال قیمت 20 دوره ای است که تنظیمات پیش فرض در SharpCharts است. کانال های قیمت را می توان در نمودارهای داخلی ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه استفاده کرد. دوره نگاه (20) می تواند کوتاه تر یا طولانی تر باشد. دوره های کوتاه تر به نظر می رسد ، مانند 10 روز ، خطوط کانال محکم تری تولید می کنند. دوره های طولانی تر نگاه کانال های گسترده تری تولید می کنند.

فرمول کانال قیمت جدیدترین دوره را شامل نمی شود. کانال های قیمت قبل از دوره فعلی براساس قیمت ها است. یک کانال قیمت 20 روزه برای 21 اکتبر براساس پایان 20 روزه و 20 روزه پایین روز گذشته ، 20 اکتبر خواهد بود. در صورت استفاده از جدیدترین دوره ، یک شکست کانال امکان پذیر نخواهد بود. در نمودار زیر ، توجه کنید که چگونه قیمت ها از کانال قیمت بالایی شکسته شده است زیرا بالا بر اساس نوار بعدی به لانه است ، نه نوار فعلی.

تفسیر

از کانال های قیمت می توان برای شناسایی معکوس های روند یا سطح بیش از حد/سطح بیش از حد استفاده کرد که نشانگر عقب نشینی در یک روند بزرگتر است. افزایش بالاتر از خط کانال فوقانی قدرت فوق العاده ای را نشان می دهد که می تواند نشانگر شروع یک صعود باشد. برعکس ، یک شیرجه زیر خط کانال پایین ضعف جدی را نشان می دهد که می تواند نشانگر شروع روند نزولی باشد. پس از شروع یک صعود ، چارتیست ها می توانند به یک بازه زمانی کوتاه تر حرکت کنند تا بک های مختلف را با قرائت های فراگیر شناسایی کنند. حرکت زیر خط کانال پایین نشانگر شرایط بیش از حد است که می تواند پایان عقب را برای عقب نشینی پیش بینی کند. به همین ترتیب ، پرش های کوتاه مدت در یک صعود بزرگتر با کانال های قیمت قابل شناسایی است. حرکتی بالاتر از خط کانال فوقانی شرایط بیش از حد را نشان می دهد که می تواند پایان گزاف گویی را پیش بینی کند.

شناسایی روند

از کانال های قیمت می توان برای شناسایی حرکات قوی که ممکن است منجر به وارونگی روند ماندگار شود ، استفاده شود. در اصل ، حرکتی بالاتر از کانال قیمت 20 روزه ، 20 روز جدید را نشان می دهد. یک حرکت بالاتر از کانال قیمت 20 هفته ای ، 20 هفته جدید را نشان می دهد. بدیهی است که ارتفاع 20 هفته ای بیشتر از یک 20 روز بالاتر است. انتخاب بازه زمانی بستگی به بازه زمانی معاملاتی و دلیل استفاده شما برای استفاده از کانال های قیمت دارد. به عنوان مثال ، Chartists می توانند از نمودارهای هفتگی با کانال های قیمت 20 هفته ای برای تعیین روند بزرگ و تعصب معاملات کلی استفاده کنند.

نمودار بالا قیمت های هفتگی برای NASDAQ 100 ETF (QQQQ) را در طی یک دوره 4 1/2 سال نشان می دهد. فلش های سبز هفتگی در بالای خط کانال فوقانی که نشانگر شروع یک صعود است ، نشان می دهد. فلش های قرمز پایین هفته ها در زیر کانال پایین که نشانگر شروع روند نزولی است ، علامت گذاری می کنند. این شکستگی های کانال چند روند خوب را به خود جلب کرد ، اما دو شلاق یا سیگنال بد وجود داشت. سیگنال های شاخص کامل نیستند و Whipsaws وجود خواهد داشت. این فقط بخشی از بازی است.

سیگنال ها را می توان با استفاده از یک طرح خط فقط نزدیک فیلتر کرد. نمودار دوم همان دوره 4 1/2 ساله را با کانال های قیمت 20 هفته ای و QQQQ به عنوان یک طرح خط نزدیک نشان می دهد. این امر اوج و پایین را از بین می برد. توجه کنید که QQQQ در ماه مه 2008 یا زیر خط کانال پایین در ماه مه 2010 (فلش های آبی) از خط کانال بالایی بسته نشده است. با استفاده از نمودار قیمت نزدیک ، نوسانات و سیگنال ها را کاهش می دهد.

مشابه Stochastics

کانال های قیمت شبیه به نوسان ساز تصادفی هستند وقتی یکی در نظر می گیرد که نوسان ساز تصادفی چه چیزی را اندازه گیری می کند. این نوسان ساز حرکت سطح نزدیک به محدوده پایین در طی یک دوره زمانی معین را اندازه گیری می کند ، می گویند 20 روز. نوسان ساز تصادفی نسبتاً زیاد است که نزدیک نزدیک به انتهای بالای محدوده 20 روزه خود باشد و در حالی که نوسان ساز تصادفی در نزدیکی انتهای پایین این محدوده قرار دارد ، کم است.

بیایید نوسانگر سریع تصادفی 20 روزه را با کانال های قیمت 20 روزه مقایسه کنیم. نوسان ساز تصادفی معمولاً بالاتر از 80 خواهد بود که قیمت ها از کانال قیمت بالایی فراتر رود. به طور مشابه ، نوسان ساز سریع 20 روزه معمولاً با حرکت قیمت ها به زیر کانال قیمت پایین تر ، زیر 20 سال خواهد بود. اختلاف زمان کمی وجود دارد زیرا داده های کانال قیمت با دوره قبل به پایان می رسد. از طرف دیگر داده های نوسان ساز تصادفی با دوره فعلی به پایان می رسد. این بدان معناست که نوسان ساز تصادفی جدیدترین اقدامات قیمت را شامل می شود ، اما کانال های قیمت این کار را نمی کنند. با این وجود ، این دو اندازه تقریباً یکسان است.

نمودار Dow Industrials SPDR (DIA) کانال های 20 روزه (صورتی) را با نوسان ساز سریع 20 روزه نشان می دهد. خطوط قرمز و سبز به ترتیب نشان می دهد که قیمت ها بیش از حد (در نزدیکی خط کانال فوقانی) و Oversold (در نزدیکی خط کانال پایین) قرار دارند. با حرکت نوسان ساز تصادفی در بالا و زیر 50 ، قیمت ها از بالا و زیر خط وسط حرکت می کنند.

بیش از حد/اوواره

اندازه گیری شرایط بیش از حد و شرایط بیش از حد با کانال های قیمت مشکل است. اوراق بهادار می تواند بیش از حد مورد استفاده قرار گیرد و در یک روند صعودی قوی باقی بماند. به همین ترتیب ، اوراق بهادار می تواند بیش از حد باشد و در یک روند رو به رشد قوی باقی بماند. در یک صعود قوی ، قیمت ها می توانند از خط کانال بالایی حرکت کنند و از بالای خط کانال بالایی ادامه دهند. در حقیقت ، با ادامه قیمت بالاتر از کانال فوقانی ، خط روند کانال بالایی افزایش می یابد. این ممکن است از نظر فنی بیش از حد به نظر برسد ، اما این نشانه قدرت برای ماندن بیش از حد است. به طور مشابه ، نوسان ساز تصادفی می تواند بالاتر از 80 حرکت کند ، که از نظر فنی بیش از حد است و برای یک دوره طولانی بیش از حد باقی مانده است.

استفاده موفقیت آمیز از سطح بیش از حد و بیش از حد بستگی به شناسایی روند موفقیت آمیز دارد. پس از شناسایی یک صعود بزرگتر ، معامله گران می توانند در روند کوچکتر به دنبال سطح فراتر باشند. سطح بیش از حد کوتاه مدت پس از بازگشت در یک صعود بزرگتر اتفاق می افتد. همانطور که در بالا ذکر شد ، هنگامی که QQQQ از بالای خط کانال بالایی بالا رفت ، نمودارهای هفتگی صعودی شد. پس از صعود نمودار هفتگی ، معامله گران می توانند به نمودار روزانه روی آورند تا به دنبال سیگنال های فراگیر باشند. نمودار هفتگی نشان دهنده روند بزرگتر است ، در حالی که نمودار روزانه روند کوچکتر را نشان می دهد.

نمودار بالا قیمت های روزانه QQQQ را نشان می دهد. روند بزرگتر (نمودار هفتگی) صعودی است، بنابراین ما به دنبال عقب نشینی در نمودار روزانه هستیم. فلش‌های سبز نشان می‌دهند که QQQQ به زیر کانال قیمت 20 روزه رسیده است. دو سیگنال خوب در اوایل جولای و اوایل نوامبر وجود داشت. سه لمس در ژانویه و فوریه وجود داشت. دو سیگنال اول "زود" بودند، در حالی که سیگنال فوریه یک ضربه مستقیم بود.

منطق معکوس را می توان در روندهای نزولی اعمال کرد. یک روند نزولی هفتگی با سقوط به زیر خط کانال پایین شروع می شود. هنگامی که این روند نزولی ایجاد شد، چارتیست ها می توانند برای جستجوی سیگنال های خرید بیش از حد به نمودار روزانه مراجعه کنند. سیگنال های خرید بیش از حد پس از یک جهش در یک روند نزولی بزرگتر رخ می دهد. روند نزولی سریعتر از روند صعودی است. این به این معنی است که ممکن است در طول یک روند نزولی قوی یا سریع، خوانش بیش از حد خرید رخ ندهد. پس از آن، چارتیست ها ممکن است نیاز داشته باشند تنظیمات کانال قیمت را تغییر دهند یا از خط مرکزی برای سیگنال ها استفاده کنند. قیمت‌ها بیشتر به خط مرکزی برخورد می‌کنند تا خط کانال بالایی.

نتیجه

Price Channels به ما می گوید که چه زمانی یک اوراق بهادار به دوره xx یا پایین دوره xx می رسد. کانال های قیمت 20 روزه، محدوده 20 روزه بالا-کم، کانال های قیمت 10 هفته، محدوده 10 هفته بالا-پایین را مشخص می کنند. خط مرکزی نقطه میانی را مشخص می کند. اوراق بهاداری که به طور مداوم از خط کانال بالایی فراتر می روند، قدرت خود را نشان می دهند. به هر حال، برای دستیابی به اوج های بالاتر، نیاز به فشار خرید قوی است. برعکس، اوراق بهاداری که به طور مداوم خط کانال پایین را می شکنند، ضعف نشان می دهند. فشار فروش قوی با پایین ترین قیمت ها مشهود است. با استفاده از کانال های قیمت، چارتیست ها می توانند نیروی غالب، فشار خرید یا فشار فروش را تعیین کنند. مانند همه اندیکاتورها، استفاده از تکنیک های تحلیل دیگر برای تایید یا رد کانال های قیمت مهم است. نمودارها می توانند از الگوهای نمودار، شاخص ها یا تجزیه و تحلیل نمودار اصلی برای تکمیل کانال های قیمت استفاده کنند.

استفاده با SharpCharts

کانال‌های قیمت را می‌توان در SharpCharts به‌عنوان همپوشانی قیمت یافت و باید در بالای نمودار قیمت نشان داده شود. پس از انتخاب نشانگر از کادر بازشو، تنظیمات پیش فرض در پنجره پارامترها ظاهر می شود (20). کاربران می توانند پارامترها را متناسب با نیازهای نموداری خود تغییر دهند. یک دوره کوتاه تر نگاه به گذشته کانال ها را محدود می کند. یک دوره بازنگری طولانی تر، کانال ها را گسترش می دهد. برای مثال زنده اینجا را کلیک کنید.

برای جزئیات بیشتر در مورد پارامترهای مورد استفاده برای پیکربندی پوشش های کانال های قیمت، لطفاً به مرجع پارامتر SharpCharts ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

اسکن کانال های قیمت

اعضای StockCharts می توانند سهام را بر اساس مقادیر کانال قیمت بررسی کنند. در زیر چند نمونه اسکن وجود دارد که می تواند برای سیگنال های مبتنی بر کانال قیمت استفاده شود. به سادگی متن اسکن را کپی کرده و در کادر Scan Criteria در Advanced Scan Workbench قرار دهید.

اعضا همچنین می‌توانند هشدارهایی را تنظیم کنند تا هنگامی که سیگنال مبتنی بر کانال‌های قیمت برای سهام فعال می‌شود، به آنها اطلاع دهند. هشدارها از نحوی مشابه اسکن ها استفاده می کنند، بنابراین اسکن های نمونه زیر می توانند به عنوان نقطه شروعی برای تنظیم هشدارها نیز استفاده شوند. به سادگی متن اسکن شده را کپی کرده و آن را در کادر Alert Criteria در Technical Alert Workbench قرار دهید.

جهش بیش از حد فروش در روند صعودی بزرگتر

این اسکن با سهام هایی با میانگین 20 دلار در هر سهم و 100000 حجم روزانه در روز شروع می شود. یک روند صعودی وجود دارد زیرا سهام بالاتر از SMA 200 روزه خود معامله می شود. سهام با حرکت به زیر کانال قیمت پایین، بیش از حد فروخته می شود و سپس با یک برگشت متقاطع بالای کانال قیمت پایین تر، بالا می رود.

کاهش بیش از حد خرید در روند نزولی بزرگتر

این اسکن با سهام هایی با میانگین 20 دلار در هر سهم و 100000 حجم روزانه در روز شروع می شود. یک روند نزولی وجود دارد زیرا سهام زیر SMA 200 روزه خود معامله می شود. با حرکت به بالای کانال قیمت، سهام بیش از حد خرید می شود و سپس با حرکت متقاطع در زیر کانال قیمت بالایی کاهش می یابد.

برای جزئیات بیشتر در مورد نحو مورد استفاده برای اسکن کانال قیمت، لطفاً به مرجع نشانگر اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

منابع اضافی

کتاب های توصیه شده

حتی اگر کانال‌های قیمت به‌طور خاص در تجارت روند توماس کار برای زندگی استفاده نمی‌شوند، این کتاب به معامله‌گران نشان می‌دهد که چگونه در جهت روند زیربنایی معامله کنند. Carr همچنین به خوانندگان نشان می دهد که چگونه یک لیست تماشای صعودی و نزولی را پیکربندی کنند تا از آن قیمت های ورود و خروج خود را تعیین کنند.

دنبال کننده روند مایکل کوول مفاهیم و تکنیک های اساسی را برای انواع سیستم های دنبال کننده روند معرفی می کند. Covel نشان می‌دهد که چرا قیمت‌های بازار حاوی تمام اطلاعات موجود است و خوانندگان یاد خواهند گرفت که چگونه حرکات قیمت را تفسیر کنند و از دنبال کردن روند سود ببرند.