برای بسیاری از ما ، ریاضیات هرگز بزرگترین قدرت ما نبوده است. در حقیقت ، ایده صرف استفاده از فرمول های ریاضی برای تجارت چیزی است که در بسیاری از معامله گران از آن ترسیده می شود.

در این درس ، ما در مورد برخی از فرمول های مهم ریاضی که هر معامله گر باید یاد بگیرد و درک خوبی از آنها داشته باشد در مورد موفقیت در بازار بحث خواهیم کرد. اما خبر خوب این است که بیشتر این مفاهیم ریاضی مربوط به تجارت در واقع نسبتاً ساده و آسان برای درک حتی برای کسانی که از نظر ریاضی به چالش کشیده می شوند ، هستند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

مقادیر PIP

حرکت در جفت ارز در PIP ها اندازه گیری می شود. در نرخ ارز ، حداقل PIP را می توان در رقم چهارم پس از مکان اعشاری برای بیشتر جفت های ارز مشاهده کرد. استثناء این قاعده جفت ین است که در آن حداقل PIP آنها در رقم دوم پس از مکان اعشاری دیده می شود.

به عنوان مثال ، اگر جفت ارز EUR/USD از 1. 3510 به 1. 3530 افزایش یابد ، این افزایش 20 پیپ برای جفت EUR/USD در نظر گرفته می شود. و از طرف دیگر ، اگر جفت ارز USD/JPY از 95. 10 به 95. 40 افزایش یابد ، این افزایش 30 پیپ برای جفت USD/JPY در نظر گرفته می شود.

بسته به اینکه کدام جفت ارز را معامله می کنید ، ارزش PIP متفاوت خواهد بود. همچنین توجه به این نکته حائز اهمیت است که یک قطعه استاندارد 100000 واحد ارز است. مینی قطعه 10،000 واحد ارز و یک قطعه خرد 1000 واحد ارز است.

برای محاسبه مقدار PIP یک جفت ارز می توانید از فرمول ریاضی فارکس در زیر استفاده کنید:

مقدار PIP = 1 PIP / نرخ ارز X اندازه تجارت

در اینجا مثالی با استفاده از یورو/دلار آورده شده است

• یک پیپ = 0. 0001
• ارز پایه: یورو
• نرخ ارز: 1. 2500
• اندازه تجارت: 100000 (1 قطعه)

مقدار پیپ = 0. 0001 / 1. 2500 x 100،000

در اینجا یک مثال دوم با استفاده از USD/JPY آورده شده است

• یک پیپ = 0. 01
• ارز پایه: دلار
• نرخ ارز: 95. 50
• اندازه تجارت: 100000 (1 قطعه)

مقدار پیپ = 0. 01 / 95. 50 x 100،000

و یک مثال سوم با استفاده از GBP/CHF

• یک پیپ = 0. 0001
• ارز پایه: GBP
• نرخ ارز: 1. 3220
• اندازه تجارت: 100000 (1 قطعه)

مقدار پیپ = 0. 0001 / 1. 3220 x 100،000

حاشیه و اهرم

بسیاری از معامله گران فارکس تازه کار تمایل دارند حاشیه و اهرم را اشتباه بگیرند. اگرچه آنها از نزدیک گره خورده اند ، باید تفاوت بین این دو را درک کنید و بدانید که چگونه هر کدام را محاسبه کنید.

بنابراین ، اهرم در تجارت چیست؟اهرم به یک معامله گر امکان کنترل موقعیت بزرگتر را با استفاده از بخش کوچکی از بودجه خود و وام گرفتن بقیه از کارگزار خود می دهد.

حاشیه چیست؟حاشیه سپرده حسن نیت است که توسط کارگزار شما مورد نیاز است تا به شما امکان دهد موقعیتی را باز کنید. با استفاده از این وجوه همراه با سایر صندوق های مشتری ، کارگزار می تواند معاملات خود را با ارائه دهندگان نقدینگی و شرکای بین بانکی خود قرار دهد.

اهرم را می توان با استفاده از فرمول ریاضی تجارت فارکس در زیر محاسبه کرد:

اهرم = اندازه تجارت / اندازه حساب

بیایید یک مثال عملی برای نشان دادن این موضوع بگیریم.

بگویید تصمیم دارید با یک ابزار مالی با ارزش مفهومی 100000 دلار در یک موقعیت مالی قرار بگیرید. شما فقط 2000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید. بنابراین ، شما می توانید 100000 دلار را با 2000 دلار که دارید کنترل کنید.

اهرم = 100000 دلار / 2000 دلار = 50

بنابراین ، اهرم مؤثر در این مثال به صورت 50: 1 بیان می شود

حال بیایید بگوییم که به جای آن تصمیم می گیرید با همان ارزش مفهومی 100000 دلار وارد موقعیتی شوید ، اما 5000 دلار در حساب معاملاتی خود دارید. بنابراین ، شما می توانید 100000 دلار را با 5000 دلار که دارید کنترل کنید.

اهرم = 100000 دلار / 5000 دلار = 20

بنابراین، اهرم موثر در این مثال به صورت 20:1 بیان می شود

کارگزاران در ایالات متحده اهرم تا 50:1 را برای معاملات فارکس ارائه می دهند، در حالی که کارگزاران فارکس در سایر حوزه های قضایی می توانند اهرم تا 500:1 را در برخی موارد ارائه دهند. اما بسیار مهم است که به خاطر داشته باشید که اهرم باید با مسئولیت پذیری استفاده شود زیرا نه تنها بازده را تقویت می کند، بلکه زیان را نیز افزایش می دهد.

اندازه موقعیت

اندازه موقعیت یکی از مهم ترین و مکرر محاسباتی است که شما به عنوان معامله گر فارکس باید انجام دهید. در واقع، قبل از هر معامله ای که قصد ورود به آن را دارید، باید اندازه موقعیت مناسب را بر اساس مدل اندازه موقعیت از پیش تعریف شده خود محاسبه کنید.

یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین مدل‌های اندازه‌گیری موقعیت، مدل کسری ثابت است. با این استراتژی اندازه‌گیری موقعیت، حداکثر X% از حساب معاملاتی خود را در هر معامله به خطر می‌اندازید. من 1 تا 2 درصد ریسک در هر معامله را به عنوان یک ارزش خوب برای ریسک کسری ثابت پیشنهاد می کنم.

هنگامی که تعیین کردید که برای هر معامله چقدر قصد دارید ریسک کنید، سپس با تعیین منطقی ترین توقف در یک معامله خاص شروع کنید. باید نگاه کنید که جدیدترین نوسانات کجا هستند، مناطق پشتیبانی و مقاومت کجا هستند و/یا از برخی ملاحظات فنی دیگر استفاده کنید. هنگامی که سطحی را تعیین کرده اید که قصد دارید استاپ ضرر خود را در آن قرار دهید، فاصله بین این سطح و ورودی مورد نظر خود را بر حسب پیپ اندازه بگیرید. سپس آن عدد را یادداشت کنید و آن را در دسترس داشته باشید.

اکنون مرحله بعدی تعیین ارزش هر پیپ است. نحوه محاسبه مقدار پیپ را در قسمت قبل مورد بحث قرار داده ایم. هنگامی که این مقدار را به دست آوردید، آماده محاسبه اندازه موقعیت خود هستید.

در اینجا ریاضیات معاملاتی پشت اندازه موقعیت است:

اندازه حساب جاری x ریسک در هر معامله / فاصله بین ورودی و توقف x ارزش پیپ

بیایید به مثال عینی نگاه کنیم:

• اندازه حساب جاری: 10000 دلار
• ریسک کسری ثابت در هر معامله = 2%
• فاصله بین ورودی و توقف: 80 پیپ
• ارزش هر پیپ: 10 دلار

10000 دلار x 0. 02 / 80 x 10 = 0. 25 لات

بنابراین، در این مثال، بر اساس حساب 10000 دلاری ما با ریسک 2% در هر مدل معامله، و قرار دادن توقف در محل مورد نظر خود، ما مجاز به گرفتن حداکثر اندازه موقعیت 0. 25 لات در این معامله هستیم.

بیاموزید که چه چیزی در بازارهای فارکس کار می کند و چه چیزی مفید نیست…. به خبرنامه رایگان من بپیوندید که حاوی نکات و استراتژی های کاربردی است تا تجارت خود را سودآور کنید….. برای عضویت اینجا را کلیک کنید

انتظارات تجاری

انتظارات تجاری یکی از مهمترین معیارهایی است که یک معامله گر باید از آن آگاه باشد. اما این یعنی چه؟به طور خلاصه، امید به معامله، میانگین سود یا ضرری است که می توان در هر معامله بر اساس میانگین درصد برد، میانگین اندازه برد و اندازه متوسط ضرر انتظار داشت.

در اینجا فرمول ریاضی برای انتظارات تجاری آمده است:

( برد % x میانگین اندازه برد) – ( ضرر % x میانگین اندازه باخت)

بیایید با استفاده از سیستم دنبال کننده Trend نگاهی دقیق تر به این موضوع بیندازیم. معمولاً سیستم‌های پیرو روند، نرخ برد پایینی دارند، اما میانگین برد نسبتاً بزرگ در مقایسه با میانگین ضرر دارند.

• نوع سیستم: روند دنبال
• درصد برد: 35%
• میانگین تجارت برنده: 1200 دلار
• میانگین معاملات زیانده: 400 دلار

بیایید اعداد را وصل کنیم:

انتظار تجارت = ( 0. 35 x 1200) - (. 65 x 350)

بنابراین، این سیستم دنبال کننده روند دارای انتظار تجارت 192 دلار است که میانگین سود مورد انتظار از هر معامله است.

حالا بیایید به یک مثال دیگر نگاه کنیم. این بار ما به یک استراتژی میانگین برگشت خواهیم پرداخت. میانگین استراتژی های برگشت ، نرخ پیروزی بالاتری دارند و میانگین برد و ضرر تا حدودی مشابه است.

• نوع سیستم: میانگین برگشت
• درصد برنده: 60 ٪
• تجارت برنده AVG: 575 دلار
• AVG از دست دادن تجارت: 525 دلار

بیایید اعداد را وصل کنیم:

امید به تجارت = (. 60 x 575) - (. 40 x 525)

بنابراین ، این میانگین سیستم برگشت ، دارای امید به تجارت 132 دلار است که دوباره سود متوسط مورد انتظار از هر تجارت است.

بسیاری از معامله گران اشتباه می کنند که فقط هنگام ارزیابی سیستم های معاملاتی به نرخ پیروزی تکیه می کنند. اما همانطور که می بینید ، بر اساس ریاضیات تجاری فرمول انتظار ، نرخ پیروزی تنها بخشی از معادله است ، و شما همچنین باید شماره های AVG WIN و AVG را نیز در نظر بگیرید تا واقعاً لبه ای را که یک سیستم فراهم می کند ، تحقق بخشید.

Currency Correlation

چند بار در چندین جفت ارز وارد موقعیت شده اید و متوجه شده اید که حرکات قیمت آنها مرتبط است؟به عنوان مثال ، اگر مدت طولانی در یورو/دلار ، GBPUSD و AUDUSD هستید ، ممکن است فکر کنید که سه موقعیت نامربوط دارید اما در واقع ، به نظر می رسد که فقط یک موقعیت بزرگ در برابر دلار آمریکا دارید.

برای درک بهتر این ، باید بدانید که همبستگی ارز چیست و چگونه می تواند بر خطر کلی در نمونه کارها شما تأثیر بگذارد.

همبستگی ارز یک معیار آماری در مورد چگونگی حرکت جفت ارزهای مختلف در رابطه با یکدیگر است. همبستگی ارز می تواند مثبت باشد ، به این معنی که دو جفت ارز در یک جهت حرکت می کنند. همبستگی ارز می تواند منفی باشد ، به این معنی که دو جفت ارز در جهت های مخالف حرکت می کنند. و سرانجام ، همبستگی ارز می تواند خنثی باشد ، به این معنی که هیچ رابطه قیمت قابل توجهی بین دو جفت ارز وجود ندارد.

ریاضیات فارکس در پشت همبستگی ارز می تواند کاملاً پیچیده باشد ، بنابراین ما در این درس به این امر نخواهیم رسید. اما خوشبختانه برای ما ، ما نیازی به دانستن ریاضیات تجاری نداریم زیرا بسیاری از ابزارهای همبستگی ارز موجود در بازار وجود دارد که انجام تجزیه و تحلیل همبستگی ما را آسان می کند. بیشتر ابزارهای همبستگی ارز در قالب جدول ارائه شده است.

خلاصه زیر یک روش سریع و آسان برای تفسیر مقادیر جدول همبستگی ارز ارائه می دهد.

• 0 تا 0. 2 - هیچ ارتباطی وجود ندارد
• 2 تا 0. 4 - همبستگی کم یا ضعیف
• 4 تا 0. 7 - همبستگی متوسط
• 7 تا 0. 9 - همبستگی زیاد یا قوی
• 9 تا 1. 0 - همبستگی بسیار قوی

به یاد داشته باشید که یک مقدار مثبت بدان معنی است که جفت ها در یک جهت حرکت می کنند ، در حالی که یک مقدار منفی به معنای داشتن رابطه معکوس است.

حداکثر کاهش

ما به عنوان معامله گران ، می دانیم که معاملات خود را از دست خواهیم داد و آنها بخشی طبیعی از تجارت هستند. اما این مهم است که بدانیم حداکثر پیش بینی استراتژی ما از نظر تاریخی چه بوده است تا بتوانیم ایده هایی را در مورد آنچه ممکن است از نظر از دست دادن سهام در آینده انتظار داشته باشیم ، داشته باشیم.

در اصل ، حداکثر کاهش حداکثر ضرر در سهام است که نمونه کارها ما در طی یک دوره زمانی متحمل می شود. این بزرگترین افت از اوج سهام قبلی به پایین ترین نقطه بعد از اوج است. ما می توانیم حداکثر کاهش را پس از قرار دادن اوج جدید روی منحنی سهام عدالت محاسبه کنیم.

در اینجا فرمول ریاضی برای محاسبه حداکثر کاهش یافته است:

حداکثر DD = اوج سهام - اوج کم ارزش / سهام عدالت

بیایید مثال بزنیم:

بگویید که شما 10،000 دلار تعادل دارید و به 15000 دلار افزایش می یابد. بعداً ، حساب شما به 8000 دلار می رسد و در نهایت به 17000 دلار افزایش می یابد.

حداکثر کاهش شما در این سناریو چیست؟

حداکثر DD = 15000 تا 8000 دلار / 15000 دلار

بنابراین، حداکثر Drawdown در این مورد 46. 6٪ است.

کاهش سرمایه می تواند برای سلامت مالی یک معامله گر بسیار خطرناک باشد، زیرا با افزایش سرمایه شما، بازده مورد نیاز برای بازیابی بیشتر و بیشتر می شود.

بیایید به جدول زیر نگاهی بیندازیم:

از دست دادن سرمایه (%) نیاز به بازیابی سود (%)

همانطور که می بینید، هرچه حداکثر برداشت یا زیان سرمایه بیشتر باشد، درصد سود بیشتری برای بازیابی زیان مورد نیاز است. به عنوان مثال، برای بازیابی از ضرر 50 درصدی باید 100 درصد سود داشته باشید. این یکی از دلایلی است که برای معامله گران ضروری است که معاملات کوچک را انجام دهند تا بتوانند کاهش سرمایه را تا حد قابل تحملی حفظ کنند.

خطر خرابی

من جرأت می‌کنم حدس بزنم که اکثر معامله‌گران خرده‌فروشی یا هرگز درباره ریسک خرابی نشنیده‌اند یا اگر شنیده‌اند، واقعاً قدرت آن را در تحلیل ریسک در بازارها درک نمی‌کنند.

ریسک خرابی احتمال یا احتمالی است که یک معامله گر مقدار از پیش تعیین شده سرمایه معاملاتی خود را از دست می دهد که در آن قادر به ادامه معامله نیست. بسیاری از معامله گران تصور می کنند که ریسک خرابی باید به معنای از دست دادن 100٪ سرمایه باشد، اما لازم نیست. این می تواند هر درصدی باشد که معامله گر تعیین می کند نقطه ای است که در آن معامله یک سیستم را متوقف می کند. این می تواند 25، 50، 75، 100 درصد یا هر سطح ضرری که معامله گر تصمیم می گیرد باشد.

ریسک خرابی به صورت زیر محاسبه می شود:

ریسک خرابی = ((1 – لبه) / (1 + لبه)) ^ واحدهای سرمایه

جایی که Edge به عنوان احتمال برد یا برد تعریف شده است.

چندین شبیه ساز به صورت رایگان موجود است که می توانید از آنها برای محاسبه خطر خرابی استفاده کنید.

موردی که در مثال خود استفاده خواهیم کرد را می توانید در اینجا پیدا کنید

بنابراین، بیایید به یک استراتژی نگاه کنیم که به سختی سودآور است تا ببینیم چگونه می توانیم نمایه ریسک چنین استراتژی را تا حد زیادی کاهش دهیم. ما از مفروضات زیر استفاده می کنیم و آن را به شبیه ساز Risk of Ruin متصل می کنیم:

• احتمال برد: 45%
• نسبت برد: باخت: 1. 30
• مقدار ریسک: 5%
• تعداد معاملات : 300
• تکرار: 1000 (# شبیه سازی اجرا خواهد شد)
• سطح ضرر % : 40 % (نقطه خرابی از پیش تعیین شده ما)

بر اساس مفروضات زیر، این استراتژی خطر خرابی (رسیدن به سطح زیان 40٪) در حدود 58٪ خواهد داشت.(اگر روی شبیه‌ساز گزینه محاسبه را بزنید، شبیه‌سازی‌ها را دوباره اجرا می‌کند، بنابراین ممکن است عدد ROR کمی متفاوت باشد)

بنابراین، اگر بخواهیم خطر نابودی خود را به زیر 2 درصد برسانیم، چه باید بکنیم؟خوب عاملی که ما بیشترین کنترل را روی آن داریم، مقدار ریسک است، و بنابراین باید به دنبال تنظیم این ورودی باشیم.

خوب، بنابراین ما همه متغیرها را یکسان نگه می داریم، به جز اینکه مقدار ریسک را روی 2. 5% تنظیم می کنیم. خوب با انجام این کار، متوجه خواهید شد که خطر نابودی ما در واقع از حدود 58٪ به حدود 20٪ کاهش یافته است. مطمئناً یک پیشرفت، اما هنوز کمتر از هدف ما 2٪ نیست. بنابراین، بیایید به تابلوی ترسیم برگردیم و مقدار ریسک را روی 1. 25٪ تنظیم کنیم. چه کاری انجام می دهد؟خوب به نظر می رسد که برنده است. Risk of Ruin ما حدود 2% است و بر این اساس، ما فقط می توانیم از اندازه موقعیت 1. 25% در هر معامله استفاده کنیم تا به ROR کمتر از 2% مبادلات این سیستم دست یابیم.

اگرچه مثال فرضی بالا مفهوم ریسک تا خرابی را با استفاده از آستانه 2% نشان می‌دهد، بهترین کار را برای معامله‌گر خواهد داشت که ریسک خرابی را تا حد امکان نزدیک به 0 جستجو کند.

Profit Factor

فاکتور سود سودآوری سیستم یا استراتژی معاملاتی شما را اندازه گیری می کند. این یکی از ساده ترین اما مفیدترین معیارهای مربوط به عملکرد سیستم است.

ضریب سود را می توان به یکی از دو روش محاسبه کرد:

فاکتور سود = معاملات برنده ناخالص / معاملات با ضرر ناخالص

فاکتور سود = (نرخ برنده x avg win) / (نرخ ضرر x ضرر AVG)

عامل سود کمتر از 1 به این معنی است که استراتژی تجارت یک استراتژی از دست دادن است.

ضریب سود 1 تا 1. 50 به این معنی است که استراتژی تجارت نسبتاً سودآور است

ضریب سود 1. 50 تا 2. 0 به این معنی است که استراتژی تجارت بسیار سودآور است

یک عامل سود بالاتر از 2 به این معنی است که استراتژی تجارت بسیار سودآور است.

بیایید با معیارهای زیر مثال بزنیم:

• احتمال پیروزی: 55 ٪
• AVG WIN: 500 دلار
• ضرر AVG: 350 دلار

آیا می توانید ضریب سود این سیستم را بفهمید؟

فاکتور سود = (. 55 x 500) / (. 45 x 350)

این سیستم دارای ضریب سود 1. 75 است ، یک استراتژی تجاری بسیار سودآور.

بیایید نگاهی به یک مثال دیگر بیندازیم:

• احتمال برد: 45%
• AVG WIN: 650 دلار
• ضرر AVG: 550 دلار

آیا می توانید ضریب سود این سیستم را بفهمید؟

فاکتور سود = (. 45 x 650) / (. 55 x 550)

این سیستم دارای ضریب سود 0. 97 است ، به این معنی که این یک استراتژی از دست دادن است.

چند برابر

مفهوم چند برابر R برای اولین بار توسط روانشناس مشهور دکتر ون تارپ معرفی شد. r چند صداهای مانند یک اصطلاح باطنی اما کاملاً ساده و درک آن آسان است.

r متعدد اساساً ریسک پاداش برای یک تجارت خاص را اندازه گیری می کند. R مخفف ریسک است و معمولاً به عنوان 1R (خطر در تجارت) مشخص می شود. چند نفر از R پاداش شما در مقایسه با خطر شماست. بنابراین ، به عنوان مثال ، یک تجارت 3R به این معنی است که برای هر واحد ریسکی که در آن مصرف می کنید ، سود بالقوه شما 3 برابر خطر یا 3R است.

همانطور که با استفاده از چند برابر R می بینید ، به ما امکان می دهد اقدامات خطر خود را استاندارد کنیم و مشخصات ریسک یک تجارت را به راحتی ارزیابی کنیم.

بیایید نگاهی به چند مثال برای نشان دادن نگاهی بیندازیم:

تجارت با 50 PIP STOP و 100 PIP Target یک تجارت 2R است.

تجارت با 70 PIP توقف و یک هدف PIP 210 یک تجارت 3R است.

تجارت با یک توقف PIP 120 و یک هدف PIP 60 تجارت 0. 5R است.

من فکر می کنم شما اکنون بخش اصلی آن را دریافت می کنید.

با ترکیب ریسک پاداش و استفاده از چند R می توانیم به سرعت و به راحتی زنده بودن یک راه اندازی تجارت و بازپرداخت بالقوه را ارزیابی کنیم.

شما می توانید از R Multiples فراتر از رویدادهای تجاری واحد نیز استفاده کنید. به عنوان مثال ، چند برابر R می تواند برای بیان عملکرد نمونه کارها ، حداکثر پیش بینی و سایر معیارهای تجاری مرتبط استفاده شود. در اصل ، شما این معیارها را از لنز 1 واحد خطر مشاهده می کنید.

بیایید به چند نمونه نگاه کنیم:

اگر تقریباً خطر دارید. 500 دلار در هر تجارت و در پایان سال سود تجارت شما برابر با 20،000 دلار است ، سپس عملکرد سالانه شما به عنوان 40R بیان می شود.

اگر تقریباً خطر دارید. 250 دلار در هر تجارت و تجربه 3000 دلار را تجربه می کند ، پس از آن می توان این روند را به عنوان 12R بیان کرد.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

خلاصه

به عنوان معامله گران ، ما همیشه باید در تلاش باشیم تا لبه خود را در بازار تقویت کنیم و این همه با استفاده از ریاضیات اساسی در تجارت برای درک ریسک شروع می شود. سپس می توانیم ابزارها و ماشین حساب های ریاضی فارکس لازم را که در دسترس ما هستیم استفاده کنیم.

ما در مورد فرمول های مختلف ریاضی فارکس که مربوط به معامله گران فارکس است ، بحث کرده ایم. در این مرحله ، من از شما می خواهم که با استفاده از هر آنچه آموخته اید تمرین کنید و آن را در روش تجارت خود اعمال کنید. هرچه بیشتر این فرمول ها و ماشین حساب های ریاضی ساده را برای معامله گران درک کنید ، در استفاده از آن در تجارت خود و بهبود مهارت های مدیریت ریسک خود بهتر خواهید بود. و شاید مهمتر از همه ، شما دیگر از استفاده از ریاضیات در تجارت نمی ترسید.

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.