استراتژی معاملات برک آوت

استراتژی های معاملاتی برک آوت یکی از محبوب ترین و مؤثرترین انواع استراتژی ها برای بسیاری از بازارهای مختلف است. من به اندازه کافی از آنها فکر کردم که اولین تجارت تجاری من - آینده های شکستن - را پس از آنها نامگذاری کنم. با توجه به ماهیت آنها ، استراتژی های برک آوت در حال پیگیری روند هستند. آنها وقتی بازار بالاتر یا زیر سطح قیمت مشخص می شود با این فرض که بازار در جهت شکستن حرکت می کند ، خریداری یا فروش می کنند. سطح قیمت را می توان به عنوان کانال تصور کرد ، بنابراین به این نوع استراتژی ها نیز به عنوان استراتژی های برک آوت کانال گفته می شود.

در این مقاله به موضوعات اصلی مربوط به ایجاد استراتژی های برکنار می پردازیم و نحوه ساخت استراتژی های قابل اعتماد و قوی برای برکتی در سازنده سازنده ، یک مولد استراتژی تجارت را نشان می دهد. چندین نوع مختلف از استراتژی های برک آوت نشان داده شده است ، و کد استراتژی برای هر یک در زیر ارائه شده است.

عناصر استراتژی برک آوت

کلیه استراتژی های معاملاتی باید شامل عناصر اساسی زیر باشد: (1) قوانین یا شرایط ورود ، (2) قوانین یا شرایط برای خروج از سود ، و (3) قوانین یا شرایط برای خروج از ضرر. اندازه گیری موقعیت و سایر روشهای مدیریت ریسک نیز می تواند در نظر گرفته شود ، اما از آنجا که این روش ها معمولاً جزئی از منطق تجارت استراتژی نیستند و به طور کلی می توانند پس از تدوین استراتژی اضافه شوند ، من ترجیح می دهم آنها را به طور جداگانه از خود استراتژی در نظر بگیرم.

ایده اصلی در مورد استراتژی های برک آوت ، ورود به بازار به ترتیب ، به ترتیب ، به ترتیب ، هنگام افزایش بالاتر یا پایین (از بین می رود) یک سطح قیمت مشخص است. در حالی که این کار می تواند با استفاده از سفارشات بازار انجام شود ، انجام این کار به طور کلی تأخیر یا تأخیر بین زمان افزایش بازار از بالاتر یا پایین تر از سطح قیمت و زمان سفارش بازار را معرفی می کند. برای جلوگیری از این امر ، از سفارشات توقف به طور کلی استفاده می شود ، جایی که قیمت توقف سطح قیمت کانال است. پس از تجارت ، می توان سفارشات خروج را برای خروج از سود ، خروج با ضرر یا معکوس تجارت (طولانی تا کوتاه یا کوتاه تا طولانی) قرار داد.

ورود به تجارت

سطح قیمت کلاسیک برای ورود به تجارت برک آوت شامل گروههای بولینگر و کانال های کلتنر ، میانگین حرکت ، کانال هایی که از یک محدوده واقعی (ATR) تشکیل شده اند ، مانند "Enter Long at C + 2 * Atr (10) توقف" و بالاترین بالاترین و بالاترین بالاکمترین پایین (به عنوان مثال ، "در پایین ترین (L ، 14) متوقف شوید"). با این حال ، هر قیمتی بالاتر از بازار برای تجارت طولانی یا زیر بازار برای تجارت کوتاه ، یک کانال قیمت بالقوه برای یک استراتژی برک آوت است. به عنوان مثال ، "وارد کردن طولانی در H + 2 Point Stop" یک کانال دو نقطه بالاتر از ارتفاع هر نوار را تشکیل می دهد. سازنده همچنین قادر به ساخت و سازهای پیچیده تر مانند "بالاترین (H ، 25) + 1. 7 * ABS (میانگین (C ، 14) - میانگین (L ، 3))" است. برخی از این کانال های مختلف قیمت در نمونه های کد استراتژی در زیر نشان داده شده است.

ورودی های تجاری می توانند از کانال های قیمت متقارن یا کانال هایی با مرزهای مختلف برای معاملات طولانی و کوتاه استفاده کنند. این وسوسه انگیز است که همه کانال ها متقارن مانند ورود به بالاترین (ساعت ، 20) و کوتاه در پایین ترین (L ، 20) باشد. نمونه دیگر از یک کانال متقارن می تواند به طور متوسط (C ، 10) + 10 امتیاز و به طور متوسط (C ، 10) - 10 امتیاز وارد شود. گروههای بولینگر و پشتیبانی محوری و سطح مقاومت نمونه های دیگری از کانال های قیمت متقارن هستند. با این حال ، در بسیاری از بازارها ، مانند شاخص های سهام ، طرف های طولانی و کوتاه دارای عدم تقارن ذاتی هستند. در این حالت ، ممکن است منطقی باشد که سطح قیمت های مختلف را برای مرزهای کانال طولانی و کوتاه انتخاب کنید. مزیت اصلی شرایط ورود متقارن این است که آنها ساده تر هستند ، به این معنی که این استراتژی ممکن است پارامترهای کمتری داشته باشد و در نتیجه ممکن است نسبت به بازار بیش از حد مناسب تر باشد.

یک سوال در مورد ورودی های تجاری این است که آیا برای ترکیب کانال با شرایط منطقی اضافی ترکیب شده است یا خیر. به عنوان مثال ، این استراتژی ممکن است شامل یک شرایط متقاطع متوسط در حال حرکت باشد که باید برای قرار دادن سفارش توقف برای ورود ، به گونه ای برآورده شود ، به طوری که در صورت میانگین های متحرک از روی نوار قبلی ، شکست کانال فقط باعث ورود می شود. استراتژی های برک آوت می توانند به هر صورت کار کنند. بعضی اوقات ، کانال قیمت شرط کافی را برای ورود فراهم می کند تا محدودیت های دیگری لازم نباشد. در موارد دیگر ، اضافه کردن شرایط اضافی می تواند به جلوگیری از به اصطلاح شکستن کاذب کمک کند (برای اطلاعات بیشتر در این مورد به زیر مراجعه کنید). با این حال ، اضافه کردن محدودیت ها باعث کاهش تعداد معاملات می شود ، و همه معاملات که شرایط اضافی از بین می رود ضرر خواهد بود (زیرا هیچ شرط کامل نیست). تصمیم گیری در مورد اینکه آیا شرط اضافی ارزش آن را دارد ، اغلب شامل تعادل معیارهای مختلف عملکرد ، مانند سود خالص ، درصد سودآور ، فاکتور سود و غیره است.

خروج از تجارت

به طور دقیق ، استراتژی های برک آوت توسط ورودی های آنها تعریف می شود. هنگامی که در تجارت هستید ، می توان از هر تکنیک خروج استاندارد استفاده کرد. در سازنده ، انواع خروجی شامل توقف های محافظ ، خروج از هدف (خروج از یک ترتیب محدود) ، توقف های دنباله دار ، خارج شدن از تعدادی از میله ها ، از جمله خروج از تعدادی از میله ها با شرایط اضافی سود یا ضرر ، پس از خروج از پس از آنزمان مشخصی از روز ، خروج در پایان جلسه معاملاتی (برای داده های داخلی) و خروج در پایان هفته. محافظ متوقف می شود با ضرر. هدف سود و دنباله دار با سود متوقف می شود. نوار و خروج مبتنی بر زمان می تواند با سود یا ضرر خارج شود.

خروجی‌های فوق‌الذکر همگی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از یک موقعیت بلند یا کوتاه به حالت صاف حرکت کنند. در این حالت، ورود بعدی تنها پس از خروج از موقعیت قبلی مجاز است. گزینه دیگر این است که موقعیت را معکوس کنید، از بلند به کوتاه یا از کوتاه به بلند بروید. این مبتنی بر این ایده است که وقتی شرایط ورود برای یک معامله در جهت مخالف رخ می دهد، معامله فعلی باید معکوس شود، نه اینکه منتظر خروج آن طبق قوانین خروجی خودش باشد. با این حال، این بدان معناست که شرایط خروج برای هر معامله با شرایط ورود برای معامله در جهت مخالف یکسان است. معمولاً اینطور نیست که بهترین شرایط خروج برای معامله با شرایط ورود برای معامله در جهت مخالف یکسان باشد. به طور کلی، شرایط خروج احتمالاً بهتر است جدا از ورودی های تجاری برای طرف مقابل بازار تنظیم شود. یکی از مزیت‌های منطق معاملاتی توقف و معکوس این است که استراتژی را ساده می‌کند و همانطور که در بالا ذکر شد، استراتژی‌های ساده‌تر - همه چیزهای دیگر برابر هستند - معمولاً قوی‌تر هستند. مزیت دیگر این است که شما همیشه در بازار هستید، بنابراین هرگز یک حرکت بزرگ را از دست نمی دهید، اگرچه ممکن است در سمت اشتباه قرار بگیرید.

اجتناب از شکست های کاذب

یکی از بزرگترین نگرانی ها در مورد استراتژی های شکست، به اصطلاح شکست های نادرست است. این به شرایطی اشاره دارد که در آن بازار شکست خورده را دنبال کند. به عبارت دیگر، روند پس از شکست محقق نمی شود و در نتیجه ضرر می کند. اینجاست که ابزاری مانند Adaptrade Builder بیشترین کاربرد را دارد. با ایجاد گروهی از استراتژی های شکست بر اساس معیارهای عملکرد مشخص، الگوریتم ساخت می تواند منطق ورود و خروج را شناسایی کند که شکست های نادرست را به حداقل می رساند. این ممکن است به معنای محدود کردن ورود شکست با استفاده از یک شرط منطقی اضافی باشد، همانطور که در بالا ذکر شد، یا ممکن است به معنای دستورات خروج متفاوت باشد، مانند خروج هدفی که قبل از معکوس شدن بازار سود می‌گیرد یا اگر معامله زیان‌ده باشد، خروج پس از نوار N باشد.. الگوریتم ساخت برای یافتن این عناصر استراتژی به صورت خودکار طراحی شده است.

در نهایت، هنگام استفاده از یک ابزار تولید استراتژی مانند Builder، کلید جلوگیری از شکست های نادرست این است که تشخیص دهید آنها در گزارش عملکرد چگونه به نظر می رسند. به طور خاص، یک استراتژی شکست با شکست های کاذب بیش از حد، درصد پایینی از معاملات برنده، حداکثر ضرر و معمولاً حداکثر MAE (حداکثر گشت و گذار نامطلوب) زیاد خواهد داشت. اگر این معیارها و/یا موارد مرتبط دارای مقادیر ضعیفی باشند، می‌توان با افزودن شرایط ساخت که محدودیت‌های معقولی را برای آن معیارها تعیین می‌کند، هدف قرار داد.

ملاحظات داده

هنگام انتخاب داده ها برای استفاده در هنگام ساخت یک استراتژی معاملاتی، دو سوال مهم این است که چقدر و چگونه آن را بین آموزش، آزمایش و، به صورت اختیاری، اعتبار سنجی تقسیم کنیم. این سوال که چقدر شامل چندین ملاحظات است. اول، برای به حداقل رساندن خطر تطبیق بیش از حد استراتژی با داده ها، این تعداد معاملات است که مهمتر از تعداد نوارهای داده است. به عنوان یک قانون سرانگشتی، حداقل چند صد معامله را در بخش آموزشی در نظر بگیرید.

نکته دیگر در مورد میزان استفاده از داده ها ، چند شرایط مختلف بازار است که آن را پوشش می دهد. به عنوان مثال ، اگر از داده های بازار گاو نر استفاده می کنید و بازار به صورت نزولی تبدیل می شود ، استراتژی های شما می تواند به سرعت شکست بخورد. به همین دلیل استراتژی های ساخته شده در مدت زمان کوتاه در اندازه های کوچک ، مانند میله های 1 دقیقه ای یا 5 دقیقه ای ، به طور کلی نیاز به بازسازی مکرر دارند. چند صد هزار میله 3 دقیقه ای ممکن است استراتژی هایی با بیش از 1000 معاملات در هر استراتژی به شما بدهد ، که به نظر می رسد بیش از معاملات کافی برای نتایج قابل اعتماد است. با این حال ، این 250000 میله فقط ممکن است دو سال را نشان دهند که طی آن بازار بیشتر در یک جهت پیش می رود. به محض اینکه بازار شخصیت خود را تغییر داد ، استراتژی ها می توانند کار خود را متوقف کنند.

در سازنده ، علاوه بر بخش آموزش ، هر دو بخش "آزمایش" و "اعتبار سنجی" نیز وجود دارد. فقط از داده های بخش آموزش در ساخت استراتژی ها استفاده می شود. بخش تست فقط با قوانین "ایجاد شکست" و "ساخت خاتمه" که اختیاری هستند استفاده می شود. اگر از این قوانین استفاده نشود ، هر دو بخش آزمون و اعتبار سنجی خارج از نمونه هستند. در این حالت ، که در مورد مثالهای نشان داده شده در زیر اعمال می شود ، می توان از بخش تست برای آزمایش خارج از نمونه استفاده کرد و بخش اعتبار سنجی را می توان روی صفر تنظیم کرد.

تصمیم گیری در مورد چگونگی تقسیم داده ها بین بخش های آموزش و تست شامل ملاحظاتی مشابه با مواردی است که تصمیم می گیرد داده ها برای آموزش چقدر استفاده شود. مهمترین نکته این است که از تقسیم داده ها با تغییر در شخصیت بازار ، مانند پایان سال 2021 ، اندکی قبل از اینکه بازار از صعودی به نروش برود ، جلوگیری شود. در حالت ایده آل ، هر دو طرف بخش باید شامل همان نوع شرایط بازار باشند. اگر فهمیدید که تمام نتایج شما در دوره خارج از نمونه و بدون توضیح آشکار دیگر شکست می خورند ، به احتمال زیاد به دلیل تغییر در شرایط بازار است. نکته دیگر برای تعیین تقسیم بین بخش ها این است که شما می خواهید در بخش خارج از نمونه (بخش های آزمایش و/یا اعتبار سنجی) برای نتایج قابل اعتماد معاملات کافی داشته باشید. این نشان می دهد که باید حداقل 30 معاملات در بخش (های) خارج از نمونه وجود داشته باشد.

در بالا ، من بحث کردم که چگونه داده ها باید انواع شرایط بازار را شامل شود. یکی از راه های دستیابی به این هدف ، ساخت بیش از چندین نماد است. در برخی موارد ، این یک تصمیم آسان است ، مانند ساختن یک استراتژی بر روی نمونه کارها از نمادهای سهام به طوری که این استراتژی ها روی همه نمادها به خوبی کار می کنند. با این حال ، در مورد نمادهای آینده ، محدود کردن استراتژی ها به یک نماد یا تعداد کمی از نمادهای مشابه ، مانند E-Mini S&P 500 و Futures E-Mini Nasdaq 100 متداول است.

هنگام ساختن روی نمادهای منفرد ، روش های مختلفی برای افزایش انواع شرایط در داده ها وجود دارد. یک راه ، که سازنده به عنوان یک ویژگی استحکام مونت کارلو پیاده سازی می کند ، تغییر تصادفی داده های قیمت برای ایجاد سری داده های مرتبط اما کمی متفاوت است. ایجاد بیش از این سریال ها به طور همزمان این احتمال را می کند که استراتژی ها به ویژگی های خاص داده ها متناسب شوند. رویکرد دیگر ایجاد داده های قیمت مصنوعی از نماد و ساخت بیش از چندین سری داده های SiThetic علاوه بر سری اصلی است. این در اصل یک نسخه دقیق تر از تست استحکام مونت کارلو در سازنده است. برای توضیح بیشتر در مورد رویکرد داده های مصنوعی ، به مقاله دکتر جاناتان کینلی مراجعه کنید.

ارزیابی استراتژی ها

فرآیند ساخت تکاملی در سازنده سازگار بر اساس معیارهای عملکردی که توسط کاربر انتخاب شده است ، استراتژی ها را رتبه بندی می کند. بالاترین استراتژی های رتبه بندی مواردی با بالاترین به اصطلاح تناسب اندام است که ترکیبی از معیارهای عملکرد انتخاب شده است. با این حال ، پس از اتمام فرآیند ساخت ، ارزیابی یک استراتژی بیش از انتخاب فقط با بالاترین تناسب اندام شامل می شود. چرا این هست؟از یک چیز ، تناسب اندام یک اندازه گیری نسبی است. این فقط عملکرد استراتژی را نسبت به دیگران در جمعیت اندازه گیری می کند. برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک استراتژی به اندازه کافی خوب برای تجارت است ، ممکن است به ملاحظات دیگری نیاز داشته باشد ، از جمله اینکه آیا این استراتژی از یک معیار عملکرد فراتر رفته است ، در صورتی که معاملات متفاوتی داشته باشد که عملکرد آن را تحریف کند ، تأثیر اندازه موقعیت متغیر بر نتایج ، چه باشد. در یک سبد موجود از استراتژی ها و غیره قرار می گیرد. ثانیا ، روند ساخت نمی تواند هر متریک را در نظر بگیرد یا آن را بدون تمرکز و بی اثر باشد. اگر به عنوان مثال ، معیارهای شما بر روی سود خالص ، اندازه تجارت و فاکتور سود متمرکز شود ، باید هنگام ارزیابی استراتژی ها ، مانند پیش بینی ، MAE ، درصد برنده ها و غیره ، معیارهای دیگری را در نظر بگیرید.

نمونه هایی از استراتژی های برک آوت

برای نشان دادن برخی از نکات مورد بحث در بالا ، پنج جمعیت استراتژی های برک آوت با استفاده از سازنده Adaptrade ساخته شده اند. همه استراتژی ها بر روی داده های یکسان ساخته شده اند: تقریباً 22 سال از کافه های روزانه E-Mini S&P 500 آینده ، فقط جلسه روز. در حالی که از میله های روزانه در اینجا استفاده می شد ، همان رویکرد ساخت در مورد داده های داخلی و داده ها برای انواع دیگر نمادها مانند سهام و فارکس اعمال می شود. داده ها بین آموزش و آزمون 90 ٪/10 ٪ تقسیم شدند و دوره آموزش پایان 6/15/2020 بود. هزینه های معاملات 30 دلار در هر نوبت کسر شد که یک تیک سیکل در هر طرف به علاوه کمیسیون ها را تشکیل می دهد. از اندازه جمعیت 300 با 50 نسل استفاده شد. تنظیمات دیگر در پنجره تنظیمات GP در مقادیر پیش فرض آنها باقی مانده است. تمام ساختها با استفاده از 10 نمونه مونت کارلو از آزمایش استرس با اطمینان 95 ٪ ، متشکل از تغییرات قیمت تصادفی با استفاده از تنظیمات پیش فرض اجرا شد.

معیارهای ساخت در زیر نشان داده شده است. شرط برای تعداد معاملات اضافه شده است تا اطمینان حاصل شود که معاملات کافی برای نتایج قابل اعتماد وجود دارد. میانگین میله های برنده در محدوده نشان داده شده در زیر تنظیم شده است تا از تجارت یا خیلی کوتاه یا خیلی طولانی جلوگیری شود.

انواع سفارش انتخاب شده برای ساخت استراتژی های برک آوت در شکل زیر نشان داده شده است. 1 نوع سفارش مشخص شده در ستون "شامل" در هر استراتژی گنجانده شده است. انواع سفارش مشخص شده در ستون "در نظر گرفتن" مواردی هستند که فرایند ساخت می تواند هنگام انتخاب سفارشات برای هر استراتژی از آن انتخاب کند. دستور توقف محافظ ، که به عنوان "گنجانده شده" در شکل 1 نشان داده شده است ، همانطور که در زیر ذکر شده است ، در مثال 1 گنجانده نشده است.

شکل 1. انواع سفارشات برای استراتژی های برک آوت. انواع سفارش نشان داده نشده در شکل انتخاب نشده است.

پرونده های پروژه و پرونده های کد در قالب پرونده متنی در زیر هر مثال ارائه شده است. پرونده های پروژه را می توان در Adaptrade Builder 4. 2. 1 یا بعد از آن باز کرد. تمام پرونده های کد در EasyLanguage (TrateStation و Multicharts) قرار دارند. نتایج عملکرد کلیدی برای همه نمونه های زیر در جدول 1 خلاصه شده است.

مثال 1: نامتقارن، بدون توقف. این مثال شامل قیمت های کانال های مختلف و شرایط ورود و خروج برای هر طرف بازار، شرایط ورود اضافی و عدم توقف محافظ در سمت طولانی است که تمام معاملات در آن انجام شده است. معاملات طولانی پس از 11 بار خارج می شوند. منحنی ارزش ویژه در شکل نشان داده شده است. 2a و 2b. با اجازه دادن به فرآیند ساخت برای در نظر گرفتن هر یک از طرف‌های بازار به طور جداگانه، این استراتژی در نهایت به سمت بخش طولانی سوگیری می‌کرد. تمام استراتژی‌های برتر (مناسب) در جمعیت نهایی، همان سوگیری طولانی مدت را داشتند و فقط شامل معاملات طولانی بودند.

این مثالی است که در آن بازسازی ممکن است منجر به جمعیتی شود که در آن سود به طور یکنواخت بین معاملات بلندمدت و کوتاه متوازن بود. در حالی که با توجه به اینکه نماد ساخت 22 سال را پوشش می دهد و چندین بازار نزولی را شامل می شود، ذاتاً هیچ مشکلی با یک استراتژی طولانی مدت وجود ندارد، استراتژی که هر دو طرف بازار را معامله می کند ممکن است در درازمدت به طور کلی بهتر باشد. یکی دیگر از جنبه های قابل توجه این استراتژی این است که یک خروج ساده بعد از 11 بار چقدر موثر بود. کاهش، بزرگترین ضرر و بزرگترین گشت و گذار نامطلوب (MAE) همگی با این استراتژی نسبتاً بالا هستند، اما همه نمونه های نشان داده شده در زیر می توانند در این زمینه بهبود یابند، احتمالاً با افزودن یک یا چند معیار ساخت که MAE یابزرگترین ضررMAE یک معامله بزرگترین ضرر باز در طول معامله است. حداکثر MAE بزرگترین MAE در بین تمام معاملات است. یک MAE بیش از حد بزرگ نشان می دهد که تلفات به زودی قطع نمی شوند، که در صورت عدم توقف حفاظتی محتمل تر است.

نمونه های باقی مانده شامل یک دستور توقف حفاظتی است.

شکل 2 الف. منحنی ارزش ویژه برای استراتژی شکست مثال 1، منحنی های ارزش ویژه آزمون استرس (مونته کارلو) را در هر دو بخش، آموزش و آزمون نشان می دهد که با خط عمودی از هم جدا شده اند. 10 نمونه مونت کارلو (منحنی برابری) استفاده شد.

شکل 2b. منحنی برابری برای استراتژی شکست مثال 1 در هر دو بخش، آموزش و آزمون، که با خط عمودی از هم جدا شده اند.

مثال 2: نامتقارن با توقف. در تنظیم ساخت برای این مثال، تنها تفاوت با مثال قبلی این است که توقف محافظ به عنوان "Include" در منوی Order Types انتخاب شده است، به این معنی که همه استراتژی‌ها در جمعیت حاصل شامل یک توقف محافظ است. مانند مثال قبلی، این استراتژی از قیمت های کانال ورودی متفاوت برای معاملات بلند مدت و کوتاه و شرایط متفاوت برای ورود به معاملات بلند و کوتاه استفاده می کرد. قابل ذکر است، این استراتژی تنها یکی از پنج مثالی است که در بخش آزمایشی (خارج از نمونه) سودآور نبود. شکل 3b را ببینید. ممکن است به دلیل داشتن شرایط و/یا پارامترهای سفارش بیش از حد برای بازار مناسب باشد. یا مشکل ممکن است مربوط به درصد بسیار پایین معاملات برنده باشد (جدول 1 را ببینید)، که ممکن است منطق استراتژی کمتر موثر را نشان دهد. از سوی دیگر، عملکرد ضعیف بخش تست آن می تواند به سادگی به دلیل بدشانسی آماری باشد. بازسازی با همان تنظیمات می تواند منجر به جمعیت و نتیجه مطلوب تری شود.

شکل 3a. منحنی ارزش ویژه برای استراتژی شکست مثال 2، نشان دهنده منحنی های برابری تست استرس (مونته کارلو) در هر دو بخش، آموزش و آزمون، که با خط عمودی از هم جدا شده اند. 10 نمونه مونت کارلو (منحنی برابری) استفاده شد.

شکل 3b. منحنی ارزش برای استراتژی شکست مثال 2 در هر دو بخش، آموزش و آزمون، که با خط عمودی از هم جدا شده اند.

مثال 3: متقارن با توقف. همانطور که در بالا بحث شد ، نیاز به قیمت کانال ورود متقارن ، این مزیت را دارد که استراتژی را ساده تر کند ، که ممکن است آن را قوی تر کند. یکی دیگر از مزایای مرتبط این است که ممکن است تعادل بهتری بین معاملات طولانی و کوتاه ایجاد کند. این مثال با انتخاب گزینه تقارن در Builder ساخته شده است که در منوی منطق استراتژی موجود است. نتایج این استراتژی در واقع تعادل بسیار بهتری بین سود طولانی و کوتاه ارائه می دهد (برای جزئیات عملکرد به پرونده پروژه مراجعه کنید). همچنین ، همانطور که در شکل نشان داده شده است. 4a و 4b ، منحنی سهام تاکنون مستقیم ترین است و سود خالص بالاترین از پنج نمونه است (جدول 1 را ببینید). اشکال حداکثر ضرر بزرگ و حداکثر MAE است. به نظر می رسد که این معاملات در برابر درصد بسیار بالایی از معاملات سودآور (91 ٪) و فاکتور سود بالا (3. 0) است. سازش بهتر بین این معیارها و موارد نامطلوب ممکن است با بازسازی با شرایط اضافه شده برای حداکثر MAE و/یا بزرگترین ضرر امکان پذیر باشد.

شکل 4a. منحنی عدالت برای استراتژی برک آوت مثال 3 ، نشانگر منحنی سهام تست استرس (مونت کارلو) در هر دو بخش ، آموزش و آزمایش ، نشان داده شده توسط خط عمودی. از 10 نمونه مونت کارلو (منحنی سهام) استفاده شد.

شکل 4Bمنحنی عدالت برای استراتژی برک آوت مثال 3 در هر دو بخش ، آموزش و آزمایش ، که توسط خط عمودی از هم جدا شده است.

کانال ورود متقارن برای این استراتژی در زیر نشان داده شده است. این بر اساس میانگین متحرک وزنی به علاوه و منهای چند محدوده متوسط واقعی است. شرایط ورود به "درست" تنظیم شده است ، به این معنی که آنها ورود را محدود نمی کنند. یعنی قیمت ورود/کانال تنها شرایط ورود است. توجه کنید که این قیمت های کانال بسیار شبیه به کانال Keltner است که به عنوان یک میانگین متحرک ساده به علاوه یا منهای چند محدوده متوسط واقعی تعریف شده است. در واقع ، فرآیند ساخت "تنوع کانال Keltner" را کشف کرد. قیمت کانال در زیر در شکل 5 ترسیم شده است ، که در آن چندین معاملات طولانی و کوتاه به دنبال شکستن در بالا و زیر مرزهای کانال نشان داده شده است.

شکل 5. نمودار قیمت به عنوان مثال شماره 3 با کانال های ورودی به ترتیب به رنگ قرمز و آبی برای معاملات طولانی و کوتاه نشان داده شده است. ورودی های طولانی توسط یک نشانگر آبی و ورودی های کوتاه توسط یک نشانگر قرمز نشان داده شده است.

مثال 4: کانال کلتنر با توقف. گروههای بولینگر و کانال های کلتنر از جمله شاخص های کانال کلاسیک هستند که اغلب برای تعریف استراتژی های برک آوت استفاده می شوند. برای دیدن اینکه آیا می توانم بر اساس هر یک از این شاخص ها یک استراتژی خوب پیدا کنم ، تقریباً تمام شاخص های دیگر را از لیست شاخص ها به غیر از محدوده واقعی ، متوسط محدوده واقعی ، بالاترین ، کمترین ، صلیب بالاتر از/پایین و مقدار مطلق حذف کردم. تمام تنظیمات ساخت دیگر همانند مثال 3 ، از جمله شرایط تقارن بود. نتیجه ، جای تعجب آور نیست ، یک استراتژی مشابه استراتژی در مثال قبلی است. به جای یک کانال تعریف شده توسط میانگین متحرک وزنی - تغییر کانال Keltner ، همانطور که در بالا توضیح داده شد - فرآیند ساخت در خود کانال Keltner مستقر شد. خروجی ها در این استراتژی متفاوت هستند (به پرونده کد زیر مراجعه کنید) و کانال در این استراتژی باریک تر از مثال قبلی است. به نظر می رسد کانال باریک تر درصد پایین تر از معاملات سودآور (به جدول 1 مراجعه کنید) به دلیل تعداد بیشتر شکستگی های کاذب ، که تعداد کمی از آنها در شکل 7 نشان داده شده است. از طرف دیگر ، حداکثر ضرر ، کاهش یافته ،و MAE با این استراتژی پایین تر از برنامه قبلی هستند.

شکل 6a. منحنی عدالت برای استراتژی برک آوت مثال 4 ، نشانگر منحنی سهام تست استرس (مونت کارلو) در هر دو بخش ، آموزش و آزمایش ، نشان داده شده توسط خط عمودی. از 10 نمونه مونت کارلو (منحنی سهام) استفاده شد.

شکل 6b. منحنی عدالت برای استراتژی برک آوت مثال 4 در هر دو بخش ، آموزش و آزمایش ، که توسط خط عمودی از هم جدا شده است.

کانال Keltner متقارن برای این استراتژی در زیر نشان داده شده است. از آنجا که کانال Keltner یک میانگین متحرک ساده به علاوه یا منهای چند محدوده متوسط واقعی است ، این منطق ورود بسیار شبیه به مثال قبلی است. قیمت کانال در زیر در شکل 7 ترسیم شده است ، که در آن چندین معاملات طولانی و کوتاه به دنبال شکستن در بالا و زیر مرزهای کانال نشان داده شده است. به برکهای دروغین توجه کنید که در آن بازار نتوانسته است در جهت شکستن از آن پیروی کند.

شکل 7. نمودار قیمت به عنوان مثال شماره 4 با کانال های ورودی به ترتیب به رنگ قرمز و آبی برای معاملات طولانی و کوتاه نشان داده شده است. ورودی های طولانی توسط یک نشانگر آبی و ورودی های کوتاه توسط یک نشانگر قرمز نشان داده شده است. چندین شکست کاذب در نمودار قابل مشاهده است.

مثال 5: توقف و معکوس. مثال نهایی یک استراتژی توقف و معکوس را نشان می دهد ، جایی که خروج طولانی ورود کوتاه برای تجارت بعدی و برعکس است. از آنجا که هر ورودی از تجارت قبلی خارج می شود ، هیچ خروجی جداگانه ای با این استراتژی وجود ندارد. برای ایجاد چنین استراتژی در سازنده ، لازم است (1) انواع سفارشات را از لیست انواع سفارش به جز سفارش ورود به سیستم حذف کنید ، و (2) گزینه را در فهرست منطق استراتژی انتخاب کنید تا "قبل از ورود به سیستم جدید منتظر بمانیدتجارت ". تنظیمات باقیمانده همانند 3 ، از جمله شرایط تقارن بود.

از آنجا که معاملات معکوس از طولانی تا کوتاه و عقب ، دقیقاً به اندازه معاملات طولانی به اندازه معاملات کوتاه وجود دارد. با توجه به تعصب رو به بالا در بازار ، این به ناچار به معنای این است که معاملات کوتاه از سود طولانی سود کمتری دارد. همچنین این بدان معناست که بسیاری از معاملات باخت وجود دارد که به سرعت معکوس می شوند ، برخی از آنها در نمودار قیمت نشان داده شده در شکل 9 قابل مشاهده است. به طور کلی ، این استراتژی درصد بسیار کمی از معاملات برنده دارد (جدول 1 را ببینید). با این حال ، این کار خوب برای کاهش ضرر و زیان کوتاه انجام می شود و در نتیجه حداکثر MAE و بزرگترین ضرر نسبتاً کم است. با این وجود انباشت ضررها منجر به کاهش بدترین حالت می شود.

شکل 8a. منحنی عدالت برای استراتژی برک آوت مثال 5 ، نشانگر منحنی سهام تست استرس (مونت کارلو) در هر دو بخش ، آموزش و آزمایش ، نشان داده شده توسط خط عمودی. از 10 نمونه مونت کارلو (منحنی سهام) استفاده شد.

شکل 8b. منحنی عدالت برای استراتژی برک آوت مثال 5 در هر دو بخش ، آموزش و آزمایش ، که توسط خط عمودی از هم جدا شده است.

کانال متقارن برای این استراتژی در زیر نشان داده شده است. این شامل بالاترین کانال پایین/پایین ترین کانال بالا است (توجه داشته باشید که ارتباط آتیپیک بالاترین عملکرد با کم و کمترین عملکرد با بالاترین عملکرد را جبران می کند) با اختلاف قیمت محاسبه شده از دو میانگین متحرک وزنی. مرزهای کانال ، که در شکل 9 در زیر ترسیم شده است ، به نظر می رسد که تغییر در روند رخ می دهد یا به نظر می رسد قریب الوقوع است.

شکل 9. نمودار قیمت به عنوان مثال شماره 5 با کانال های ورودی به ترتیب به رنگ قرمز و آبی برای معاملات طولانی و کوتاه نشان داده شده است. ورودی های طولانی توسط یک نشانگر آبی و ورودی های کوتاه توسط یک نشانگر قرمز نشان داده شده است. توجه کنید که چگونه چندین معامله به دنبال برکات دروغین به سرعت به مسیر دیگر معکوس می شوند.

خلاصه و بحث

چندین نوع مختلف استراتژی معاملات برک آوت در مثالهای ارائه شده در بالا نشان داده شده است. از پنج مثال نشان داده شده ، همه به جز یکی از نتایج خارج از نمونه مثبت ، نشان می دهد که رویکرد ذکر شده در بالا ممکن است یک روش مؤثر برای ایجاد استراتژی های برک آوت باشد.

به نظر می رسد استراتژی های مبتنی بر تقارن طولانی/کوتاه نتایج قابل اطمینان تری را ارائه می دهد. این واقعیت که آنها معاملات کوتاه تری ایجاد کرده اند نشان می دهد که ممکن است نسبت به بازار کمتری داشته باشند. ممکن است که شرایط تقارن یک شکل مؤثر از به اصطلاح منظم باشد. من در مقاله قبلی خبرنامه را مورد بحث قرار دادم. در این حالت ، ممکن است این باشد که مجبور کردن استراتژی برای استفاده از همان منطق (یا متقارن) برای هر طرف بازار ممکن است منجر به منطق شود که به طور کلی کاربردی باشد از اینکه اگر فرآیند ساخت مجاز به تنظیم منطق برای هر طرف باشدبازار. به عنوان یک نتیجه ، این استراتژی ممکن است بتواند به داده های غیب (خارج از نمونه) تعمیم دهد.

فقط یک نمونه استراتژی از پنج مورد متوقف نشده بود. در حالی که نتایج آن با سایر استراتژی ها قابل مقایسه بود ، دلایل مختلفی برای توقف محافظ در استراتژی ها وجود دارد. اول ، خسارات آینده ممکن است بزرگتر از گذشته باشد و یک توقف محافظ می تواند کف معقول را برای ضرر و زیان فراهم کند. ثانیا ، هنگام ساخت استراتژی های بدون توقف محافظ ، بیشتر احتمال دارد که حداکثر MAE استراتژی بزرگ باشد. حتی اگر در مثالهای ارائه شده در بالا این مورد نبود - احتمالاً به این دلیل که حداکثر مای ، بزرگترین ضرر و کاهش در معیارهای ساخت در نظر گرفته نشده است - وقتی اتفاق می افتد ، می تواند استراتژی ها را برای تجارت دشوار کند. هیچ کس نمی خواهد یک تجارت سودآور را به یک ضرر تبدیل کند ، دانستن اینکه در صورت عدم چرخش ، هیچ حفاظت نزولی وجود ندارد.

در مثالهای ارائه شده در بالا جایی برای بهبود وجود دارد. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد ، بیشترین ضرر ، حداکثر MAE و کاهش آن برای همه نمونه ها بسیار زیاد است. با افزودن شرط برای حداکثر MAE یا بزرگترین ضرر ، مانند "Max Mae ≤ 10000 $" می توان این معیارها را بهبود بخشید. به نظر می رسید استراتژی متقارن (مثال 3) با نتایج قوی خارج از نمونه ، درصد برنده بالا و یک عامل سود بالا ، بیشترین وعده را نشان می دهد. به سادگی اضافه کردن یک شرایط اضافی و بازسازی ممکن است تمام آنچه برای تولید یک استراتژی کاملاً قابل معامله برای کافه های روزانه E-Mini S&P انجام می شود ، باشد.

موفق باشید با تجارت خود

نرم افزار مایک برایانت Adaptrade

نتایج شرح داده شده در این مقاله با استفاده از Adaptrade Builder نسخه 4. 2. 1 تولید شد.

این مقاله در شماره سپتامبر 2022 خبرنامه نرم افزار Adaptrade ظاهر شد.

نتایج عملکرد فرضی یا شبیه سازی شده محدودیت های ذاتی خاصی دارند. بر خلاف یک رکورد عملکرد واقعی ، نتایج شبیه سازی شده نشان دهنده معاملات واقعی نیست. همچنین ، از آنجا که معاملات در واقع اجرا نشده است ، نتایج ممکن است برای تأثیر ، در صورت وجود ، از عوامل خاص بازار ، مانند عدم نقدینگی ، بیش از حد جبران شده باشد. برنامه های تجاری شبیه سازی شده به طور کلی نیز منوط به این واقعیت هستند که آنها با بهره گیری از این امر طراحی شده اند. هیچ نمایندگی ای ارائه نمی شود که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا ضرر مشابه با موارد نشان داده شده دست یابد.

محاکمه سازنده رایگان

یک نسخه آزمایشی کاملاً کاربردی از سازنده Adaptrade را بارگیری کنید. از سازنده تا 30 روز بدون تعهد استفاده کنید تا به طور خودکار استراتژی های معاملاتی را برای تقریباً در هر بازار ایجاد کنید.

به لیست ایمیل ما بپیوندید

اگر می خواهید خبرنامه ما را دریافت کنید و از پیشرفت های جدید و پیشنهادات ویژه از نرم افزار Adaptrade مطلع شوید ، لطفاً به لیست ایمیل ما بپیوندید. متشکرم.

آزمایش رایگان MSA

یک نسخه آزمایشی کاملاً کاربردی از آنالایزر سیستم بازار را بارگیری کنید. MSA را تا 30 روز بدون تعهد ارزیابی کنید.

نرم افزار Adaptrade 33175 Temecula Pkwy #A ، 336 Temecula ، CA 92592 (951) 677-1807 [email protected] com