چگونه معامله گران از CCI (شاخص کانال کالا) برای تجارت روندهای سهام استفاده می کنند

کوری میچل، CMT بنیانگذار TradeThatSwing. com است. او از سال 2005 یک معامله‌گر حرفه‌ای روز و نوسانی بوده است. کوری متخصص استراتژی‌های معاملاتی قیمت سهام، فارکس و آتی است.

سامانتا سیلبرستاین یک برنامه ریز مالی خبره، دارنده مجوز FINRA سری 7 و 63، نماینده دارای مجوز بیمه عمر، حوادث و بیمه سلامت ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند از سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی بر روی برنامه های مالی شخصی آنها می گذراند.

معامله گران چگونه از CCI (شاخص کانال کالا) برای معامله روند سهام استفاده می کنند؟

CCI یا شاخص کانال کالا توسط دونالد لمبرت، تحلیلگر فنی که در ابتدا این اندیکاتور را در مجله Commodities (اکنون Futures) در سال 1980 منتشر کرد، ایجاد شد..

CCI در ابتدا برای مشاهده تغییرات روند بلندمدت ایجاد شد، اما توسط معامله گران برای استفاده در تمام بازارها یا بازه های زمانی اقتباس شده است. معامله با بازه های زمانی متعدد سیگنال های خرید یا فروش بیشتری را برای معامله گران فعال فراهم می کند. معامله گران اغلب از CCI در نمودار بلندمدت برای ایجاد روند غالب و در نمودار کوتاه مدت برای جداسازی عقب نشینی ها و تولید سیگنال های تجاری استفاده می کنند.

استراتژی ها و شاخص ها خالی از اشکال نیستند و تعدیل معیارهای استراتژی و دوره شاخص ممکن است عملکرد بهتری را ارائه دهد. اگرچه همه سیستم‌ها مستعد از دست دادن معاملات هستند، پیاده‌سازی استراتژی توقف ضرر می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند و آزمایش استراتژی CCI برای سودآوری در بازار و بازه زمانی شما اولین قدم ارزشمند قبل از شروع معاملات است.

خوراکی های کلیدی

• CCI یک شاخص بازار است که برای ردیابی حرکات بازار استفاده می شود که ممکن است خرید یا فروش را نشان دهد. است
• CCI قیمت فعلی را با قیمت متوسط در یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. است
• استراتژی‌های مختلف می‌توانند از CCI به روش‌های مختلفی استفاده کنند، از جمله استفاده از آن در بازه‌های زمانی متعدد برای ایجاد روندهای غالب، عقب‌نشینی‌ها یا نقاط ورود به آن روند. است
• برخی از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر CCI می‌توانند سیگنال‌های نادرست متعددی را تولید کنند یا زمانی که شرایط نابسامان می‌شوند، معاملات زیان‌دهی ایجاد کنند. است

محاسبه CCI

CCI با فرمول زیر محاسبه می شود:

آشنایی با شاخص کانال کالا

CCI قیمت فعلی را با قیمت متوسط در یک دوره زمانی مقایسه می کند. این اندیکاتور بالای صفر یا زیر صفر نوسان می کند و به قلمرو مثبت یا منفی حرکت می کند. در حالی که اکثر مقادیر، تقریباً 75 درصد، بین 100- و 100+ قرار می گیرند، حدود 25 درصد از مقادیر خارج از این محدوده قرار می گیرند، که نشان دهنده ضعف یا قدرت زیادی در حرکت قیمت است. است

نمودار بالا از 30 دوره در محاسبه CCI استفاده می کند. از آنجایی که نمودار یک نمودار ماهانه است، هر محاسبه جدید بر اساس آخرین 30 ماه است. CCI های دوره های 20 و 40 نیز رایج هستند.

دوره به تعداد نوارهای قیمتی اشاره دارد که شاخص در محاسبه خود لحاظ می کند. نوارهای قیمت می توانند یک دقیقه ای، پنج دقیقه ای، روزانه، هفتگی، ماهانه یا هر بازه زمانی که در نمودارهای خود در دسترس دارید باشد.

هرچه دوره انتخاب شده طولانی تر باشد (میله های بیشتر در محاسبه) ، نشانگر کمتر ا ز-100 یا +100 حرکت می کند. معامله گران کوتاه مدت یک دوره کوتاه تر (میله های قیمت کمتر در محاسبه) را ترجیح می دهند زیرا سیگنال های بیشتری را ارائه می دهد ، در حالی که معامله گران و سرمایه گذاران بلند مدت دوره طولانی تری مانند 30 یا 40 را ترجیح می دهند. استفاده از نمودار روزانه یا هفتگی برای طولانیمعامله گران ترم ، در حالی که معامله گران کوتاه مدت می توانند نشانگر را در یک نمودار ساعتی یا حتی یک نمودار یک دقیقه ای اعمال کنند.

ملاحظات خاص

محاسبات شاخص به طور خودکار با استفاده از نرم افزار یا یک بستر معاملاتی انجام می شود. شما فقط لازم است تعداد دوره هایی را که می خواهید استفاده کنید وارد کنید و یک بازه زمانی را برای نمودار خود انتخاب کنید (یعنی 4 ساعته ، روزانه ، هفتگی). Stockcharts. com ، freestockcharts. com و سیستم عامل های تجاری مانند Thinkorswim و Metatrader همه نشانگر CCI را ارائه می دهند.

هنگامی که CCI بالاتر از +100 است ، این بدان معنی است که قیمت بسیار بالاتر از قیمت متوسط است که توسط شاخص اندازه گیری می شود. وقتی شاخص زی ر-100 باشد ، قیمت آن بسیار پایین تر از قیمت متوسط است.

مبانی استراتژی تجارت CCI

از یک استراتژی اساسی CCI برای ردیابی CCI برای حرکت بالاتر از +100 استفاده می شود ، که باعث ایجاد سیگنال های خرید و حرکات زی ر-100 می شود ، که باعث ایجاد سیگنال های فروش یا تجارت کوتاه می شود. سرمایه گذاران ممکن است فقط بخواهند سیگنال های خرید را بگیرند ، در هنگام وقوع سیگنال های فروش ، از آنجا خارج شوند و هنگامی که دوباره سیگنال خرید رخ می دهد ، دوباره سرمایه گذاری کنند.

نمودار هفتگی در بالا سیگنال فروش را در سال 2011 ایجاد کرد که CCI زی ر-100 فرو رفت. این به معامله گران بلند مدت می گفت که روند نزولی بالقوه در حال انجام است. معامله گران فعال تر نیز می توانستند از این به عنوان سیگنال فروش کوتاه استفاده کنند. این نمودار نشان می دهد که چگونه در اوایل سال 2012 یک سیگنال خرید ایجاد شد و موقعیت طولانی تا زمانی که CCI زی ر-100 حرکت کند باز می شود.

چندین استراتژی CCI بازه زمانی

CCI همچنین می تواند در چندین بازه زمانی استفاده شود. یک نمودار بلند مدت برای تعیین روند غالب استفاده می شود ، در حالی که یک نمودار کوتاه مدت که بازپرداخت و نقاط ورود به آن روند را ایجاد می کند. معامله گران فعال تر معمولاً از یک استراتژی چند بازه زمانی استفاده می کنند ، و حتی می توان برای تجارت روزانه نیز استفاده کرد ، زیرا "بلند مدت" و "کوتاه مدت" مربوط به مدت طولانی است که یک معامله گر می خواهد موقعیت های آنها دوام داشته باشد.

هنگامی که CCI بالاتر از 10000 در نمودار بلند مدت شما حرکت می کند ، این نشانگر روند صعودی است و شما فقط به دنبال خرید سیگنال در نمودار کوتاه تر هستید. این روند تا زمانی که CCI طولانی مدت زی ر-100 فرو رود ، در نظر گرفته می شود.

شکل بالا از اوایل سال 2012 یک صعود هفتگی را نشان می دهد. اگر این نمودار بلند مدت شما باشد ، شما فقط در نمودار کوتاه مدت سیگنال های خرید را می گیرید.

هنگام استفاده از نمودار روزانه به عنوان بازه زمانی کوتاه تر ، معامله گران اغلب وقتی CCI زی ر-100 فرو می روند و سپس به بالا ی-100 راهپیمایی می کنند. پس از حرکت CCI بالاتر از +100 و سپس به زیر +100 کاهش می یابد ، احتیاط خواهد کرد. از طرف دیگر ، اگر روند CCI طولانی مدت پایین بیاید ، این نشانگر یک سیگنال فروش برای خروج از تمام موقعیت های طولانی است.

شکل بالا سه سیگنال خرید را در نمودار روزانه و دو سیگنال فروش نشان می دهد. هیچ معاملات کوتاهی آغاز نمی شود ، زیرا CCI در نمودار بلند مدت یک روند صعودی را نشان می دهد.

هنگامی که CCI زی ر-100 در نمودار بلند مدت قرار دارد ، فقط سیگنال های فروش کوتاه را در نمودار کوتاه مدت بگیرید. روند نزولی تا زمان راهپیمایی های طولانی مدت CCI بالاتر از +100 عملی است. نمودار نشان می دهد که وقتی CCI در بالای +100 تظاهرات می کند ، باید تجارت کوتاهی انجام دهید و سپس در نمودار کوتاه مدت زیر +100 پایین می آید. بازرگانان پس از حرکت CCI زی ر-100 و سپس تظاهرات بالاتر ا ز-100 ، از تجارت کوتاه خارج می شوند. از طرف دیگر ، اگر روند CCI طولانی مدت افزایش یابد ، از تمام موقعیت های کوتاه خارج شوید.

تغییرات و مشکلات استراتژی های CCI

شما می توانید از CCI برای تنظیم قوانین استراتژی استفاده کنید تا استراتژی دقیق تر یا ملایم تر شود. به عنوان مثال ، هنگام استفاده از چندین بازه زمانی ، با استفاده از موقعیت های طولانی در بازه زمانی کوتاه تر ، هنگامی که CCI بلند مدت بالاتر از +100 است ، استراتژی را سختگیرانه تر کنید. این تعداد سیگنال ها را کاهش می دهد اما تضمین می کند که روند کلی قوی است.

قوانین ورود و خروج در بازه زمانی کوتاه تر نیز می تواند تنظیم شود. به عنوان مثال ، اگر روند طولانی مدت به پایان رسیده باشد ، ممکن است به CCI در نمودار کوتاه مدت اجازه دهید تا زی ر-100 فرو رود و سپس قبل از خرید ، بالاتر از صفر (به جا ی-100) باشد. این احتمالاً منجر به پرداخت قیمت بالاتر خواهد شد اما اطمینان بیشتری را ارائه می دهد که بازپرداخت کوتاه مدت به پایان رسیده و روند طولانی مدت از سر گرفته می شود.

با خروج ، ممکن است بخواهید قبل از بسته شدن موقعیت طولانی ، قیمت را بالاتر از +100 قرار دهید و سپس زیر صفر (به جای +100) غرق شوید. در حالی که این می تواند به معنای نگه داشتن برخی از بک های کوچک باشد ، ممکن است در طی یک روند بسیار قوی سود را افزایش دهد.

ارقام فوق از نمودار کوتاه مدت بلند مدت و روزانه استفاده می کند. از سایر ترکیبات می توان متناسب با نیازهای شما ، مانند نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه ای و یک دقیقه ای استفاده کرد. اگر سیگنال های تجاری بیش از حد یا تعداد کمی دارید ، مدت زمان CCI را تنظیم کنید تا ببینید آیا این مسئله را تصحیح می کند یا خیر.

متأسفانه ، این استراتژی به احتمال زیاد چندین سیگنال کاذب یا از دست دادن معاملات را در هنگام تبدیل شدن شرایط به صورت ناچیز تولید می کند. کاملاً ممکن است که CCI ممکن است در سطح سیگنال نوسان داشته باشد ، در نتیجه تلفات یا جهت کوتاه مدت نامشخص باشد. در چنین مواردی ، به سیگنال اول اعتماد کنید تا زمانی که نمودار بلند مدت جهت ورود شما را تأیید کند.

این استراتژی شامل یک توقف از دست دادن نیست ، اگرچه توصیه می شود تا حدودی یک کلاه داخلی در معرض خطر داشته باشید. هنگام خرید ، می توان یک توقف را در زیر نوسان اخیر قرار داد. هنگام کوتاه کردن ، می توان یک توقف را بالاتر از نوسان اخیر قرار داد.