شاخص برای تمام فریم های زمانی

ما می خواهیم به شما در برابر فعالیت های جعلی از صفحه وب هشدار می دهند Quantpedia. in این وانمود می کند که شرکت تابعه کوانتپدیا در هند است.

Quantpedia. com هیچ شرکت تابعه ای در هند ندارد. ما همچنین هیچ محصول سرمایه گذاری نمی کنیم, خدمات مدیریت دارایی, روبات های فارکس, یا حساب های مدیریت شده. Quantpedia. com فقط یک شرکت تحقیقاتی کوانتومی است و ما خدمات خود را فقط از طریق Quantpedia. com سایت اینترنتی.

ما واقعا سرمایه گذاری یا تجارت را توصیه نمی کنیم Quantpedia. in به عنوان تعداد قابل توجهی از مشتریان خود با ما تماس گرفته اند با شکایت که صندوق های سرمایه گذاری خود را فریب شده است.

رادوان وجتکو مدیر عامل شرکت, Quantpedia. com

مقدمه

ادبیات دانشگاهی مجموعه بزرگی از شاخص ها یا عواملی را که با دارایی های مختلف مرتبط هستند تشخیص می دهد. این شاخص را می توان در انواع استراتژی های تجاری مورد استفاده, به این معنی که چنین شاخص در میان پزشکان که به دنبال سرمایه گذاری وجوه خود را محبوب هستند. معمولا شاخص ها با برخی از دوره ارزیابی مرتبط هستند.

مثلا, ما باید یک روند زیر استراتژی با استفاده از یک میانگین متحرک, هم ساده و یا نمایی, و ما در حال ایجاد یک قانون تجارت است که ما خرید اگر قیمت دارایی بالاتر از میانگین. دوره مناسب برای ارزیابی میانگین متحرک است?

مقالات دانشگاهی که استراتژی ها را بررسی می کنند معمولا یک دوره ثابت را نشان می دهند یا مجموعه ای از دوره های ممکن را نشان می دهند. به راحتی می توان یک استراتژی معاملاتی را با برخی از تست های عقب و بهینه سازی عملکرد متناسب کرد. علاوه بر این, معمول است که برخی از شاخص دارای یک دوره ثابت برای ارزیابی و این به طور گسترده ای به عنوان چیزی غیر قابل تغییر پذیرفته. مثلا, 12 ماه حرکت در سهام, 1-واژگونی کوتاه مدت ماه, نوسان ساز تصادفی با ک برابر 13 و د به 3, و غیره. حتی می توان یک دوره را حدس زد و تست برگشت را انجام داد. همچنین می توان از قضاوت و شهود یک تمرین کننده استفاده کرد. اما سوال اصلی این است که این دوره نیز قابل اعتماد خواهد بود یا خیر.

هدف این مقاله نشان دادن برخی رویکردهای ممکن برای یافتن دورههای ارزیابی بهینه شاخصها است. این یک سوال کلیدی در بین تمرینکنندگان است و بنابراین ما روشن کردن این موضوع را بسیار مهم میدانیم. اگر چه ما در استراتژی های حرکت متمرکز, اطلاعات در این مقاله به طور گسترده ای نیز در ساخت هر استراتژی تجاری دیگر که سرمایه گذار برای تصمیم گیری دوره شاخص قابل استفاده است – چه او استفاده 1 ماه, 2 ماه ها, 3 ماه ها... علاوه بر این, لازم نیست ماه ها باشد, می تواند روزها باشد, سال ها, و غیره.

این مقاله بر روی یک استراتژی تخصیص دارایی تکانه مقطعی در 5 صندوق سرمایه گذاری مبتنی بر "استراتژی های قدرت نسبی مبن فابر برای سرمایه گذاری"متمرکز شده است. هدف این است که بهترین مجریان را با توجه به دوره های مختلف حرکت از 3 ماه تا 15 ماه پیدا کنید. حرکت به این دلیل انتخاب می شود که یک استراتژی مشهور شناخته شده است که توسط دانشگاهیان ثابت می شود و در بین پزشکان مورد علاقه است.

ایده ساده است, انتظار می رود برندگان گذشته عملکرد مطلوبی داشته باشند و انتظار می رود بازندگان گذشته همچنان عملکرد ضعیفی داشته باشند. هر ماه, صندوقها با توجه به حرکت تی ماه خود طبقه بندی شده اند و ما طولانی 3 نوازندگان بالا. سوال کلیدی این است که, اگر ما 13 شاخص حرکت, بهترین راه برای ساخت یک استراتژی تجاری است? یا به عبارت دیگر, که شاخص بهترین است?

دو رویکرد نحوه انتخاب دوره شاخص

مهم است که شاخص یا شاخص های انتخاب شده نیز در اینده کار کنند. ما به راحتی می توانیم استراتژی را بهینه سازی کنیم و بهترین شاخص را پیدا کنیم اگر ما در حال انجام یک تست عقب هستیم اما باید در مورد عملکرد فکر کنیم. ما دو رویکرد را نشان می دهیم اما نمی گوییم که تنها دو راه حل برای این مشکل وجود دارد.

• اولا, یک گزینه برای انتخاب مجموعه ای از شاخص حرکت به جای استفاده از تنها یک وجود دارد. به طور طبیعی, همه دوره حرکت به خوبی به عنوان در طول پشت تست انجام, اما هدف این است که برای پیدا کردن یک مجموعه قابل اعتماد از شاخص های که به طور متوسط نیز در خارج از نمونه بهتر. مثلا, اگر ما انتخاب کنید 3 شاخص حرکت بر اساس پشت تست و در خارج از نمونه یک شاخص نخواهد بود به خوبی, هنوز هم دو نفر دیگر وجود دارد. در نتیجه این استراتژی سود معقولی خواهد داشت. این را می توان به سادگی به عنوان یک تجارت کردن درک, ما هر دو عملکرد و خطر کاهش می دهد که می شود زیر عملکرد وجود دارد.
• ثانیا با ارزیابی عملکرد هر استراتژی حرکت می توان دوره را بهینه کرد. این رویکرد ساده است, استراتژی ها برای برخی از دوره از پیش تعیین شده ارزیابی می شوند و بهترین عملکرد (یا مجموعه ای از بهترین عملکرد) استراتژی برای معامله در ماه بعد انتخاب می شود. این روند هر ماه برای یافتن استراتژی بهینه تکرار می شود.

ما رویکرد اول را رویکرد متوسط و رویکرد دوم را رویکرد رو به جلو می نامیم.

نتایج این مقاله در مورد استراتژی حرکت در این مقاله اطلاعاتی است. از این رو, اگر ما انتخاب کنید 3 شاخص حرکت به این معنا نیست که سه شاخص بهترین را انتخاب کنید در یک استراتژی معکوس مختلف هستند, مثلا. اگر ما استراتژی را برای سه سال ارزیابی کنیم تا تصمیم بگیریم که کدام استراتژی در ماه بعد تجارت کند به این معنی نیست که این دوره باید به طور جهانی مورد استفاده قرار گیرد. این بدان معنی است که این اعداد ممکن است خوب "حدس اول", اما همه چیز باید به عنوان برخی از اصول اساسی است که نیاز به کمی در هر استراتژی تصفیه شده درک. ایده اصلی انتخاب تعداد بیشتری از شاخص ها برای یافتن "میانگین عملکرد خوب" بر اساس تست طولانی تر یا بهینه سازی انتخاب شاخص ها در هر ماه بر اساس عملکرد گذشته است. به طور خلاصه این مقاله باید به عنوان یک کتابچه راهنمای مفید برای یافتن راه حل و نه راه حل جهانی در نظر گرفته شود.

داده ها و روش شناسی

جهان سرمایه گذاری متشکل از 5 صندوقهای سرمایه گذاری متنوع و متنوع, یعنی پیشتاز املاک و مستغلات, شاخص کالا اینوکو دسی بل (دی بی سی), سهام 7-10 سال اوراق قرضه خزانه داری صندوق سرمایه گذاری&پ 500 (جاسوسی). اگر صندوق عقب در دسترس نبود, شاخص مربوطه به جای مورد استفاده قرار گرفت.

اولا ما عوامل حرکت را برای 3 تا 15 ماه ساختیم. ما هر یک از صندوق های سرمایه گذاری را با توجه به حرکت خود رتبه بندی می کنیم و یک نقطه برش را برطرف می کنیم که نشان می دهد در چه تعداد دارایی سرمایه گذاری می کنیم. در این مطالعه از 3 عدد استفاده می شود. بنابراین هر ماه 3 برنده برای یک موقعیت طولانی انتخاب می شوند و نمونه کارها هر ماه دوباره متعادل می شوند. در نتیجه, ما 13 استراتژی حرکت که نامزدها برای استراتژی نهایی هستند.

استراتژی معیار یک استراتژی ساده است که به همان اندازه وزن هر صندوق عقب و در یک موقعیت طولانی باقی می ماند است.

می خواهید محاسبه را ساده کنید? سپس شما می توانید شاخص های فنی از داده های تاریخی ایود استفاده, یک شریک از این وبلاگ.

رویکرد متوسط

عملکرد استراتژی از 30.4.1987 تا 30.9.2019 ارزیابی می شود. در مرحله اول نمونه را به دو نیمه (1987 تا 2003 و 2003 تا 2019) تقسیم می کنیم و عملکرد را در نیمه اول بررسی می کنیم.

ایده این است که تعدادی از استراتژی های برتر را انتخاب کنید (3 در این مطالعه موردی) که از استراتژی معیار متوسط بهتر عمل می کنند. ما می توانید ببینید که هر استراتژی حرکت بهتر معیار ساده, اما ما را انتخاب کنید 8, 10 و 13 استراتژی ماه حرکت برای ساخت استراتژی کامپوزیت نهایی. دلیل ساده است, ما می خواهیم برای پوشش بهترین منطقه انجام . ما به همان اندازه وزن این 3 استراتژی و بررسی عملکرد خود را نیز در نیمه دوم. همانطور که قبلا ذکر شد, ایده این است که برای به حداقل رساندن خطر که ما یک استراتژی انجام بد را انتخاب کنید. از این رو, ما فقط یک استراتژی را انتخاب کنید, اما یک منطقه کامل (و یا بخشی از این منطقه مربوطه).

طبیعتا در نیمه دوم (2003 تا 2019) استراتژی ها متفاوت عمل می کنند. تقریبا هر استراتژی بهتر معیار به جز 7 ماه حرکت اما بازده کمی پایین تر است. حرکت 10 ماهه به اندازه نیمه اول خوب عمل نمی کند اما هنوز دو استراتژی دیگر وجود دارد.

این مثال یک راه حل ممکن است. هنوز یک استراتژی را انتخاب کنید, بدون نیاز به به برخی از دوره ثابت وجود دارد. به جای پیدا کردن یک دوره بهینه, تنوع دوره.

ما همچنین استراتژی ها را در کل دوره تست برگشت بررسی می کنیم و عملکرد استراتژی حرکت کامپوزیت را بررسی می کنیم.

طبیعتا استراتژی را با معیار ساده ای که قبلا ذکر شد نیز مقایسه می کنیم. استراتژی معیار یک استراتژی ساده است که به همان اندازه وزن هر صندوق عقب و در یک موقعیت طولانی باقی می ماند است.