استفاده از باندهای بولینگر برای سنجش روندها

کوری میچل, سی ام تی بنیانگذار است TradeThatSwing. com. او یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان از سال بوده است 2005. کوری یک متخصص در سهام است, فارکس و سلف قیمت استراتژی های معاملاتی عمل.

چارلز یک متخصص و مربی بازارهای سرمایه شناخته شده ملی است که بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های عمیق برای رشد حرفه ای های مالی دارد. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس تدریس, مورگان استنلی, سوسیته ژنرال, و بسیاری دیگر.

تیموتی لی یک مشاور است, حسابدار, و مدیر امور مالی با ام بی ای از یو اس سی و بیش از 15 سال تجربه مالی شرکت. تیموتی به مدیران عامل و مدیران مالی کمک کرده است تا تجزیه و تحلیل های عمیق را انجام دهند و داستان های زیبایی را در پشت اعداد و نمودارها و مدل های مالی فراهم کنند.

باندهای بولینگر type یک نوع شاخص نمودار برای تجزیه و تحلیل فنی و تبدیل شده اند به طور گسترده ای مورد استفاده توسط معامله گران در بسیاری از بازارهای, از جمله سهام, سلف, و ارز. این گروه ها توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شده اند و بینش منحصر به فردی در مورد قیمت و نوسانات دارند. در حقیقت, تعدادی از استفاده برای باندهای بولینگر وجود دارد ® , مانند تعیین سطوح اشباع خرید و اشباع فروش, به عنوان یک روند زیر ابزار, و برای نظارت بر جوش.

نکات کلیدی

• باندهای بولینگر یک ابزار تجاری هستند که برای تعیین نقاط ورود و خروج برای تجارت استفاده می شوند.
• باندها اغلب برای تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد استفاده می شوند.
• با استفاده از تنها گروههای موسیقی به تجارت یک استراتژی خطرناک است از شاخص در قیمت و نوسانات تمرکز, در حالی که نادیده گرفتن بسیاری از دیگر اطلاعات مربوطه.
• باندهای بولینگر-یک ابزار تجاری نسبتا ساده هستند و بین معامله گران حرفه ای و خانگی بسیار محبوب هستند.

محاسبه باندهای بولینگر

باندهای بولینگر ® از سه خط تشکیل شده اند. یکی از محاسبات شایع تر با استفاده از یک میانگین متحرک ساده 20 روزه (اس ام اس) برای باند وسط. باند بالایی با در نظر گرفتن باند میانی و اضافه کردن دو برابر انحراف استاندارد روزانه به این مقدار محاسبه می شود. باند پایین با در نظر گرفتن باند میانی منهای دو برابر انحراف استاندارد روزانه محاسبه می شود.

فرمول بولینگر شامل موارد زیر است:

استراتژی خرید و فروش بیش از حد

یک رویکرد رایج هنگام استفاده از باندهای بولینگر-شناسایی شرایط بازار بیش از حد خرید یا کف فروش است. وقتی قیمت دارایی به زیر باند پایینی باندهای بولینگر شکسته می شود perhaps شاید قیمت ها بیش از حد کاهش یافته و به دلیل جهش باشد. از سوی دیگر, زمانی که قیمت می شکند بالاتر از باند بالا, بازار است که شاید اشباع خرید و با توجه به قلاب.

استفاده از باندها به عنوان شاخص های اشباع خرید/اشباع فروش به مفهوم میانگین برگشت قیمت متکی است. بازگشت میانگین فرض می کند که اگر قیمت به طور قابل ملاحظه ای از میانگین یا میانگین منحرف شود در نهایت به میانگین قیمت برمی گردد.

باندهای بولینگر prices شناسایی قیمت دارایی است که از میانگین منحرف شده اند.

در بازارهای محدوده محدود, استراتژی بازگشت متوسط به خوبی می تواند کار, به عنوان قیمت سفر بین دو باند مانند یک توپ تندرست. همیشه سیگنال های دقیق خرید و فروش نمی دهند. در طول یک روند قوی, مثلا, معامله گر خطر قرار دادن معاملات در طرف اشتباه از حرکت به دلیل شاخص می تواند سیگنال های اشباع خرید یا اشباع فروش خیلی زود فلش اجرا می شود.

برای کمک به اصلاح این, یک معامله گر می تواند در جهت کلی قیمت نگاه کنید و سپس تنها سیگنال های تجاری که تراز معامله گر با روند را. مثلا, اگر روند پایین است, تنها مواضع کوتاه را هنگامی که باند بالا برچسب است. باند پایین تر هنوز هم می تواند به عنوان یک خروج در صورت دلخواه مورد استفاده قرار گیرد, اما یک موقعیت طولانی جدید است باز نمی از که به معنای رفتن در برابر روند.

ایجاد باند های متعدد برای بینش بیشتر

همانطور که جان بولینگر اذعان کرد: "برچسب های باند فقط این است, برچسب ها, سیگنال نیست."یک برچسب (یا لمس) باند بالا بولینگر upper به خودی خود یک سیگنال فروش نیست. یک برچسب از باند بولینگر پایین ® به خودی خود یک سیگنال خرید نیست. قیمت اغلب می تواند و می کند "راه رفتن گروه."در این بازارها, معامله گران که به طور مداوم سعی کنید به "فروش بالا" و یا "خرید پایین" با یک سری مشقت بار از توقف ناشران مواجه, و یا حتی بدتر, ضرر و زیان همیشه در حال نصب به عنوان حرکت قیمت بیشتر و بیشتر به دور از ورودی اصلی.

شاید یک راه مفیدتر برای تجارت با باندهای بولینگر use استفاده از این روشها برای سنجش روندها باشد.

اندازه گیری انحراف, همین دلیل است که شاخص می تواند در تشخیص روند بسیار مفید. با تولید دو مجموعه باند بولینگر one, یک مجموعه با استفاده از پارامتر "یک انحراف استاندارد" و دیگری با استفاده از تنظیمات معمول "دو انحراف استاندارد," ما می توانیم قیمت را به روشی کاملا جدید بررسی کنیم. ما به این باند بولینگر می گوییم ® " باندها."

در جدول زیر, مثلا, ما می بینیم که هر زمان که قیمت بین باندهای بولینگر بالا نگه می دارد. +1 انحراف معیار و +2 انحراف معیار به دور از میانگین, روند است; از این رو, ما می توانیم که کانال به عنوان "منطقه خرید تعریف."برعکس, اگر کانال های قیمت در باندهای بولینگر ® -1 انحراف معیار و-2 انحراف معیار, در "منطقه فروش است."سرانجام, اگر قیمت بین پیچ و خم +1 باند انحراف معیار و-1 باند انحراف معیار, اساسا در حالت خنثی, و می توان گفت که در قلمرو ناشناخته است.

باندهای بولینگر-به صورت پویا با گسترش و انقباض قیمت با افزایش و کاهش نوسانات سازگار می شوند. از این رو, گروههای موسیقی به طور طبیعی گسترش و باریک در هماهنگی با اقدام قیمت, ایجاد یک پاکت روند بسیار دقیق.

یک ابزار برای معامله گران روند و فیدر

"باند" ما اکنون می توانیم نشان دهیم که چگونه این ابزار فنی می تواند توسط هر دو معامله گر روند که به دنبال بهره برداری از حرکت و محو شدن هستند-معامله گرانی که دوست دارند از خستگی روند یا معکوس سود ببرند. بازگشت به نمودار بالا, ما می توانید ببینید که چگونه روند معامله گران می موقعیت طولانی یک بار قیمت وارد "خرید منطقه."باندها" بیشتر اقدامات قیمت حرکت بالاتر را در بر می گیرد.

همانطور که برای یک نقطه خروج, پاسخ برای هر معامله گر فردی متفاوت است, اما یک امکان معقول خواهد بود برای بستن یک تجارت طولانی اگر شمع در نمودار شمعی قرمز روشن و بیش از 75% از بدن خود را در زیر "خرید منطقه."با استفاده از 75% قانون, در این نقطه, قیمت به وضوح از روند می افتد, اما چرا اصرار دارند که شمع قرمز باشد? دلیل شرط دوم این است که برای جلوگیری از معامله گر روند از "جابجا کردن" از یک روند توسط یک حرکت سریع به حرکت نزولی که جرقه بزند به "منطقه خرید" در پایان دوره معاملاتی.

توجه داشته باشید که چگونه, در جدول زیر, معامله گر قادر به ماندن با حرکت برای بسیاری از روند صعودی است, خروج تنها زمانی که قیمت شروع به تحکیم در بالای محدوده جدید.

باند بولینگر also "باندها" همچنین می تواند ابزاری ارزشمند برای معامله گرانی باشد که دوست دارند با کمک به شناسایی نوبت قیمت از خستگی روند بهره برداری کنند. توجه داشته باشید, با این حال, که تجارت ضد روند نیاز به حاشیه به مراتب بزرگتر از خطا, به عنوان روند اغلب چندین تلاش در ادامه قبل از معکوس خواهد شد.

در جدول زیر, ما می بینیم که محو معامله گر با استفاده از بولینگر باند ® "باند" قادر به سرعت تشخیص اولین اشاره از ضعف روند خواهد بود. فیدر ممکن است تصمیم به استفاده کلاسیک از باندهای بولینگر بگیرد-با کوتاه کردن برچسب بعدی باند بولینگر فوقانی decide.

همانطور که برای نقاط توقف از دست دادن, قرار دادن توقف درست بالای نوسان بالا عملا اطمینان معامله گر متوقف شده است, به عنوان قیمت اغلب بسیاری از هجوم در بالای اخیر را به عنوان خریداران سعی کنید به گسترش روند. در عوض گاهی اوقات عاقلانه است که عرض ناحیه "سرزمین هیچ مردی" (فاصله بین +1 ت ا-1 اس دی) را اندازه گیری کرده و به باند بالایی اضافه کنید. با استفاده از نوسانات بازار برای کمک به تنظیم یک سطح توقف از دست دادن, معامله گر اجتناب از متوقف شدن و قادر به در تجارت کوتاه باقی می ماند یک بار قیمت شروع می شود کاهش است.

استراتژی فشار باندهای بولینگر

استراتژی دیگر برای استفاده با باندهای بولینگر strategy استراتژی فشار نامیده می شود. فشار رخ می دهد زمانی که قیمت به شدت در حال حرکت است و سپس شروع به حرکت وری در تثبیت تنگ.

یک معامله گر می تواند بصری تشخیص دهد که قیمت یک دارایی در حال ادغام است زیرا باندهای بالا و پایین به هم نزدیک می شوند. این بدان معناست که نوسانات دارایی کاهش یافته است. پس از یک دوره تثبیت, قیمت اغلب باعث می شود یک حرکت بزرگتر در هر دو جهت, در حجم بالا. افزایش حجم در یک شکست نشانه این است که معامله گران با پول خود رای می دهند که قیمت همچنان در جهت شکست حرکت می کند.

هنگامی که قیمت را می شکند از طریق باند بالا یا پایین تر, معامله گر اقدام به خرید و یا به فروش می رساند دارایی, بترتیب. دستور توقف ضرر به طور سنتی خارج از ادغام در طرف مقابل شکست قرار می گیرد.

بولینگر در مقابل کلتنر

باندهای بولینگر and و کانالهای کلتنر شاخصهای متفاوت اما مشابهی هستند. در اینجا نگاهی کوتاه به تفاوت است, بنابراین شما می توانید تصمیم بگیرید که کدام یک از شما می خواهم بهتر.

باندهای بولینگر use از انحراف معیار دارایی زیربنایی استفاده میکنند در حالی که کانالهای کلتنر از میانگین دامنه واقعی استفاده میکنند که معیاری برای نوسانات بر اساس گستره معاملات در امنیت است. گذشته از اینکه چگونه باند/کانال ایجاد می کند, تفسیر این شاخص است به طور کلی همان.

یک شاخص فنی بهتر از دیگری نیست این یک انتخاب شخصی است که بر اساس بهترین راه حل برای استراتژی های مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به اینکه کانالهای کلتنر به جای انحراف معیار از میانگین دامنه واقعی استفاده میکنند مشاهده سیگنالهای خرید و فروش بیشتر در کانالهای کلتنر نسبت به استفاده از باندهای بولینگر معمول است.

خط پایین

استفاده های متعددی برای باندهای بولینگر وجود دارد-از جمله استفاده از سیگنال های تجاری اشباع خرید و اشباع فروش. معامله گران همچنین می توانند چندین باند اضافه کنند که به برجسته کردن قدرت حرکت قیمت کمک می کند. روش دیگر استفاده از باندها جستجوی انقباضات نوسان است. این انقباضات معمولا با افزایش قیمت قابل توجهی همراه است که در حجم زیاد اتفاق می افتد. نباید با کانال های کلتنر اشتباه گرفته شود. در حالی که این دو شاخص مشابه هستند اما دقیقا یکسان نیستند.