در چند ماه گذشته، ما در سفری بوده ایم تا اعضای خود را در زمینه تحلیل تکنیکال آموزش دهیم. این سفری است که ما برخی از محبوب‌ترین شاخص‌ها مانند شاخص قدرت نسبی و سایر شاخص‌های غیرمحبوب مانند کانال Donchian را پوشش داده‌ایم.
در این مقاله، ما به یک شاخص محبوب دیگر معروف به میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) و نحوه استفاده از آن در معاملات خواهیم پرداخت.
شاخص MACD چیست؟
میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) شاخصی است که توسط جرالد آپل در دهه 1970 ایجاد شد. این اندیکاتور در اکثر نرم افزارهای معاملاتی مانند MetaTrader (و در PPro8™ ما) در دسته نوسانگرها یافت می شود.
هنگامی که در نمودار معاملاتی اعمال می شود، این اندیکاتور دارای دو خط است. خط اول معمولاً خط سیگنال است در حالی که خط دیگر خط اصلی است. در پلتفرم های دیگر، خط اصلی معمولاً به صورت هیستوگرام دیده می شود.
پیدایش
همانطور که از نام آن پیداست، MACD از میانگین متحرک مشتق شده است. میانگین متحرک یکی از رایج ترین شاخص ها در جهان است. همچنین برای ایجاد شاخص های دیگر استفاده شده است.
به عنوان مثال، باندهای بولینگر، شاخصی که قبلاً به آن پرداختیم، با استفاده از میانگین متحرک و انحراف استاندارد توسعه یافته است.
شاخص میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یک اندیکاتور ساده است که با ترکیب دو میانگین متحرک و کم کردن میانگین بلندتر از کوتاهتر ایجاد می شود.
با انجام این کار، MACD یک نوسانگر مومنتوم از دو اندیکاتور روند تشکیل می دهد. نمودار زیر نشانگر اعمال شده در نمودار EUR/USD را نشان می دهد.
مثال MACD
نحوه محاسبه آن
همانطور که در بالا ذکر شد، MACD ابتدا با محاسبه میانگین های متحرک محاسبه می شود. همانطور که قبلاً توضیح دادیم، چندین نوع میانگین متحرک وجود دارد. میانگین متحرک ساده، نمایی، وزنی و هموار وجود دارد.
در این مورد، نوع میانگین متحرکی که استفاده می شود، میانگین نمایی است. این به این دلیل است که EMA معمولاً نسبت به آخرین قیمت بسته شدن وزن بیشتری دارد. به این ترتیب، نسبت به میانگین متحرک ساده، دقیق‌تر است.
بنابراین، شاخص با استفاده از روش زیر محاسبه می شود.
- خط MACD = (EMA 12 روزه - EMA 26 روزه)
- خط سیگنال = EMA 9 روزه MACD
- خط اصلی = خط MACD - خط سیگنال
EMA 9 روزه، 12 روزه و 26 روزه معمولا در اکثر سیستم عامل ها پیش فرض است. با این حال، همیشه می توانید دوره ها را بسته به استراتژی معاملاتی خود تغییر دهید.
تنظیمات MACD برای معاملات روزانه
نام آن را نشان می دهد. MACD مخفف میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است. به این ترتیب، هدف آن یافتن جایی است که میانگین متحرک بلند مدت و کوتاه مدت همگرا و واگرا می شوند.
همگرایی زمانی است که دو میانگین به سمت یکدیگر حرکت می کنند در حالی که واگرایی زمانی است که میانگین ها از یکدیگر دور می شوند.
یک چیز دیگر. وقتی روی نمودار اعمال می شود، خط اصلی واگرایی میانگین متحرک همگرایی در بالا و پایین خط مرکزی نوسان می کند.
به این ترتیب، سیگنال نشانگر MACD معمولاً به سه صورت اتفاق می افتد:
- این زمانی اتفاق می افتد که خط اصلی و خط سیگنال MACD از خط مرکزی عبور کند.
- یک سیگنال زمانی اتفاق می افتد که دو خط یک متقاطع ایجاد کنند
- معمولاً زمانی اتفاق می‌افتد که دو خط در مناطق شدید قرار داشته باشند.
به عنوان یک معامله گر روز ، بیشتر توصیه می شود از تنظیمات پیش فرض ارائه شده توسط پلت فرم معاملاتی خود استفاده کنید. در TradingView ، دوره های پیش فرض 12 ، 16 و 9 است. 12 یا دوره کوتاه تر به عنوان میانگین سریعتر شناخته می شود در حالی که 26 به عنوان میانگین آهسته شناخته می شود. این امر به این دلیل است که میانگین سریعتر حرکت می کند معمولاً نسبت به تغییرات قیمت واکنش پذیر تر است و بالعکس.
سرانجام ، شماره صاف کننده نهایی با شناسایی تفاوت بین میانگین حرکت سریع و آهسته محاسبه می شود.
در خط MACD دو خط وجود دارد. اول ، خط سیگنال وجود دارد ، که به سادگی میانگین حرکت MACD است. دوم ، خط نشانگر وجود دارد.
نحوه خواندن و استفاده از واگرایی همگرایی متوسط متحرک
برای استفاده از واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت ، چند کار وجود دارد که باید انجام دهید.
نمودار گرایش
ابتدا اطمینان حاصل کنید که نمودار مورد استفاده شما در حالت تلفیقی نیست. نموداری که در یک جهت جانبی تثبیت یا حرکت می کند ، توصیه نمی شود. این فقط به این دلیل است که وقتی این اتفاق می افتد ، میانگین های کوتاه و بلند مدت در حال حرکت معمولاً یکسان هستند.
نمودار گرایش در جایی است که قیمت دارایی در حال افزایش است یا به طور مداوم در حال سقوط است. از طرف دیگر ، نمودار در یک ادغام یکی از مواردی است که به سختی در حال حرکت است. یک مثال خوب از یک نمودار ایده آل برای استفاده با MACD در زیر نشان داده شده است.
Imputs را بررسی کنید
دوم ، اطمینان حاصل کنید که ورودی ها را در واگرایی همگرایی متوسط متحرک بررسی می کنید. در بیشتر موارد ، ورودی های پیش فرض 9 ، 12 و 26 است.
مثال خوبی از نشانگر MACD در محل کار در نمودار NZD/USD در زیر نشان داده شده است. در این نمودار به خطوط روند قرمز و آبی نگاه کنید.
واگرایی همگرایی در نمودار NZD-USD
همانطور که مشاهده می کنید ، معمولاً هنگامی که دو خط به سمت پایین حرکت می کنند ، سیگنال فروش نشان می دهد در حالی که یک سیگنال خرید معمولاً هنگام حرکت دو خط به سمت بالا ظاهر می شود. مهمترین دوره زمانی است که یک متقاطع بین دو خط اتفاق می افتد.
هیستوگرام MACD چیست؟
برخی از شاخص های همگرایی MA معمولاً با هیستوگرام همراه هستند. این هیستوگرام معمولاً تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است. معمولاً فاصله بین دو خط را نشان می دهد.
به همین ترتیب ، هنگامی که خط MACD از نقطه خنثی حرکت می کند ، می توان سیگنال صعودی را تأیید کرد. از طرف دیگر ، یک سیگنال نزولی هنگام حرکت زیر نقطه خنثی قابل مشاهده است.
استراتژی هایی برای حرکت میانگین واگرایی همگرایی
متقاطع MACD
یکی از محبوب ترین روش استفاده از این ابزار ، تمرکز روی متقاطع بین دو خط است. در حالت ایده آل ، هنگامی که دو خط یک متقاطع را در زیر خط خنثی قرار می دهند ، یک سیگنال خرید ظاهر می شود.
هنگامی که یک متقاطع نزولی در بالای خط خنثی وجود دارد ، یک سیگنال فروش ظاهر می شود. یک مثال خوب از این در نمودار زیر نشان داده شده است.
متقاطع MACD
MACD و واگرایی
یکی دیگر از استراتژی های تجاری محبوب هنگام استفاده از آن برای شناسایی واگرایی. برای مبتدیان ، واگرایی به شرایطی اشاره دارد که قیمت یک جفت ارز یا سهام در حال افزایش است در حالی که MACD روند بالاتر و برعکس است. این یک استراتژی تجاری محبوب است که می خواهید تشخیص دهید که آیا قیمت دارایی در حال معکوس است یا خیر.
به عنوان مثال ، اگر در حالی که MACD در حال افزایش است ، قیمت دارایی در حال افزایش است ، می تواند نشانه ای از محو شدن حرکت باشد و قیمت آن معکوس شود. یک مثال خوب از این در نمودار زیر نشان داده شده است.
مثال واگرایی MACD
MACD در مقابل RSI
MACD اغلب همراه با شاخص استحکام نسبی (RSI) استفاده می شود ، که همچنین یک نوسان ساز است. RSI سرعت تغییرات اخیر را اندازه گیری می کند و شاخص خوبی از سطح بیش از حد و سطح بیش از حد است.
بهترین روش استفاده از RSI و MACD ترکیب آنها با هدف تأیید اقدامات است. به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، می بینیم که این دو شاخص در اوایل پیش بینی کرده اند که EUR/USD روند نزولی را آغاز می کند.
مثال RSI و MACD
MACD در مقابل میانگین های متحرک
یک سوال مشترک در مورد تفاوت بین همگرایی MA/واگیز و سایر میانگین های متحرک است. یک تفاوت بزرگ وجود دارد. برای یک ، MACD نوسان ساز است در حالی که سایر میانگین های متحرک شاخص های روند هستند. به همین ترتیب ، می توان از آن برای شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد.
تفاوت دیگر این است که MACD از میانگین حرکت همانطور که در بالا نشان داده شده است گرفته شده است.
خلاصه
MACD از محبوب ترین شاخص های فنی امروز در بازار مالی است. همچنین یکی از ساده ترین محاسبه و استفاده است.
در این گزارش ، ما بررسی کرده ایم که چه کسی شاخص را توسعه داده ، چگونه محاسبه می شود و چگونه در بازار مالی استفاده می شود. ما می توانستیم زیاد بنویسیم و نمونه هایی از شاخص را نشان دهیم.
اگر تازه شروع به استفاده از آن کرده اید ، توصیه می کنیم وقت خود را برای خواندن اطلاعات بیشتر در مورد آن اختصاص دهید. همچنین ، ما توصیه می کنیم که وقت خود را برای استفاده از شاخص در حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید.
