چگونه دامنه واقعی متوسط (ATR) می تواند تجارت شما را بهبود بخشد

کوری میچل ، تکنسین بازار منشور ، یک متخصص تجارت روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری ، تجارت و معاملات روزانه برای نشریات از جمله Investopedia ، Forbes و دیگران است.

مایکل بویل یک متخصص مالی باتجربه است و بیش از 10 سال با برنامه ریزی مالی ، مشتقات ، سهام ، درآمد ثابت ، مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل کار می کند.

متوسط محدوده واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات است که نشان می دهد یک دارایی به طور متوسط در طی یک بازه زمانی معین چقدر حرکت می کند. این شاخص می تواند به روز معامله گران کمک کند تا چه زمانی بخواهند تجارت را آغاز کنند ، و می توان از آن برای تعیین محل قرارگیری یک ترتیب از دست دادن استفاده کرد.

بررسی نشانگر ATR

نشانگر ATR با حرکت قیمت در یک دارایی بزرگتر یا کوچکتر می شود. خواندن ATR جدید با گذشت هر دوره زمانی محاسبه می شود. در یک نمودار یک دقیقه ای ، خواندن ATR جدید هر دقیقه محاسبه می شود. در نمودار روزانه ، ATR جدید هر روز محاسبه می شود. همه این خوانش ها برای ایجاد یک خط مداوم ترسیم شده اند ، بنابراین معامله گران می توانند ببینند که چگونه نوسانات با گذشت زمان تغییر کرده است.

برای محاسبه ATR با دست ، ابتدا باید یک سری از محدوده های واقعی (TRS) را محاسبه کنید. TR برای یک دوره معاملاتی معین بزرگترین موارد زیر است:

• منهای جریان قبلی نزدیک قبلی
• منهای کم فعلی نزدیک قبلی
• منهای جریان کمترین جریان فعلی

این که آیا این تعداد مثبت است یا منفی مهم نیست. بالاترین مقدار مطلق در محاسبه استفاده می شود.

مقادیر برای هر دوره ثبت می شوند و سپس به طور متوسط گرفته می شود. به طور معمول ، تعداد دوره های مورد استفاده در محاسبه 14 است. J. Welles Wilder ، جونیور ، که ATR را توسعه داد ، از فرمول زیر برای دوره های بعدی استفاده کرد-پس از اتمام اولیه ATR 14 دوره ای-برای صاف کردن داده ها:

چگونه ATR می تواند در تصمیمات تجاری کمک کند

معامله گران روز می توانند از اطلاعاتی در مورد میزان دارایی به طور معمول در یک دوره خاص برای ترسیم اهداف سود و تعیین تلاش برای تجارت استفاده کنند.

فرض کنید یک سهام به طور متوسط 1 دلار در روز حرکت می کند. هیچ خبر قابل توجهی در دست نیست ، اما سهام در روز 1. 20 دلار افزایش یافته است. دامنه معاملات (منهای پایین) 1. 35 دلار است. قیمت در حال حاضر 35 ٪ بیشتر از حد متوسط جابجا شده است ، و اکنون شما از یک استراتژی سیگنال خرید می گیرید. سیگنال خرید ممکن است معتبر باشد اما از آنجا که قیمت قبلاً به طور قابل توجهی بیشتر از حد متوسط حرکت کرده است ، شرط بندی می کند که قیمت همچنان بالا می رود و محدوده را حتی بیشتر گسترش می دهد ممکن است یک تصمیم محتاطانه نباشد. تجارت بر خلاف شانس است.

از آنجا که قیمت در حال حاضر قابل ملاحظه ای افزایش یافته و بیش از حد متوسط حرکت کرده است ، قیمت بیشتر به احتمال زیاد سقوط می کند و در محدوده قیمت که قبلاً تعیین شده است باقی می ماند. در حالی که خرید پس از نزدیک شدن قیمت در بالای محدوده روزانه - و دامنه آن فراتر از حد متوسط است - محتاطانه نیست ، فروش یا کوتاه کردن احتمالاً گزینه خوبی است ، با فرض اینکه یک سیگنال فروش معتبر رخ می دهد.

ورودی ها و خروجی ها نباید به تنهایی مبتنی بر ATR باشد. ATR ابزاری است که باید در رابطه با یک استراتژی فراگیر برای کمک به فیلتر کردن معاملات استفاده شود.

به عنوان مثال ، در وضعیت فوق ، شما نباید به این دلیل که قیمت بالا رفته و دامنه روزانه بزرگتر از حد معمول است ، بفروشید یا کوتاه کنید. فقط اگر یک سیگنال فروش معتبر بر اساس استراتژی خاص شما رخ دهد ، آیا ATR به تأیید تجارت کمک می کند.

در صورت کاهش قیمت و معاملات نزدیک به روز و محدوده قیمت برای روز بزرگتر از حد معمول است. در این حالت ، اگر یک استراتژی سیگنال فروش را تولید کند ، باید آن را نادیده بگیرید یا با احتیاط شدید آن را بگیرید. در حالی که ممکن است قیمت همچنان در حال کاهش باشد ، اما مخالف شانس است. به احتمال زیاد ، قیمت بالا می رود و بین روزانه بالا و پایین که از قبل تعیین شده است ، بماند. بر اساس استراتژی خود به دنبال یک سیگنال فروش باشید.

شما باید قرائت های تاریخی ATR را نیز مرور کنید. حتی اگر سهام ممکن است فراتر از ATR فعلی باشد ، این حرکت ممکن است براساس تاریخچه سهام کاملاً عادی باشد.

گرایش های ATR معاملات روز

اگر از ATR در یک نمودار Intraday استفاده می کنید ، مانند نمودار یک یا پنج دقیقه ای ، ATR بلافاصله پس از باز شدن بازار سنبله می کند. برای سهام ، هنگامی که مبادلات بزرگ ایالات متحده در ساعت 9:30 بامداد ET باز می شود ، ATR در دقیقه اول حرکت می کند. دلیل این امر این است که Open بی ثبات ترین زمان روز است و ATR به سادگی نشان می دهد که نوسانات بالاتر از آنچه در اواخر دیروز بود ، بالاتر است.

پس از سنبله در باز ، ATR معمولاً بیشتر روز را کاهش می دهد. نوسانات موجود در نشانگر ATR در طول روز اطلاعات زیادی را ارائه نمی دهد به جز اینکه قیمت به طور متوسط در هر دقیقه چقدر حرکت می کند. به همان روشی که آنها از ATR روزانه استفاده می کنند تا ببینند که یک دارایی در یک روز چقدر حرکت می کند ، معامله گران روز می توانند از ATR یک دقیقه ای استفاده کنند تا تخمین بزنند که قیمت در پنج یا 10 دقیقه چقدر می تواند حرکت کند. این استراتژی ممکن است به ایجاد اهداف سود یا سفارشات متوقف شده کمک کند.

سود مورد انتظار خود را بدست آورید ، آن را با ATR تقسیم کنید ، و این به طور معمول حداقل تعداد دقایقی است که برای رسیدن به قیمت آن به هدف سود می رسد.

اگر ATR در نمودار یک دقیقه ای 0. 03 باشد ، قیمت آن در حدود سه سنت در دقیقه حرکت می کند. اگر پیش بینی می کنید که قیمت افزایش می یابد و خریداری می کنید ، می توانید انتظار داشته باشید که احتمالاً قیمت آن حداقل پنج دقیقه طول بکشد تا 15 سنت تظاهرات کند.

ATR Training Stop-Loss

اگر قیمت دارایی علیه شما حرکت کند ، یک توقف از بین رفتن راهی برای خروج از تجارت است ، اما همچنین در صورت حرکت قیمت به نفع شما ، می توانید نقطه خروج را حرکت دهید. بسیاری از معامله گران روز از ATR استفاده می کنند تا بفهمند که در آن می توانند از بین بروند.

در زمان تجارت ، به خواندن فعلی ATR نگاه کنید. یک قانون شست این است که ATR را با دو ضرب کنید تا یک نقطه معقول از بین برود. بنابراین اگر در حال خرید سهام هستید ، ممکن است یک توقف از دست دادن را در یک سطح دو برابر ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید. اگر سهام خود را کوتاه می کنید ، می توانید یک توقف را در یک سطح دو برابر ATR بالاتر از قیمت ورودی قرار دهید.

اگر طولانی هستید و قیمت آن مطلوب حرکت می کند ، ادامه دهید و از بین رفتن از بین رفتن به دو برابر ATR زیر قیمت ادامه دهید. در این سناریو ، از بین رفتن فقط تا کنون حرکت می کند ، نه پایین. پس از جابجایی ، در آنجا می ماند تا اینکه دوباره جابجا شود یا تجارت در نتیجه کاهش قیمت برای رسیدن به سطح از دست دادن متوقف شود. همان فرآیند برای معاملات کوتاه کار می کند ، فقط در این حالت ، توقف از دست دادن فقط پایین می رود.

به عنوان مثال ، فرض کنید شما یک تجارت طولانی با 10 دلار و ATR 0. 10 دلار است. شما می توانید با 9. 80 دلار (2 * $ 0. 10 زیر 10 دلار) از بین برود. قیمت به 10. 20 دلار افزایش می یابد و ATR با 0. 10 دلار باقی می ماند. در حال حاضر Trailing Stop-Sop-Foss تا 10 دلار منتقل شده است. هنگامی که قیمت تا 10. 50 دلار حرکت می کند ، از بین رفتن تا 10. 30 دلار حرکت می کند و حداقل 30 درصد سود تجارت را قفل می کند. این ادامه خواهد یافت تا اینکه قیمت سقوط کند تا به نقطه توقف از بین برود.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

دامنه واقعی متوسط به شما چه می گوید؟

دامنه متوسط واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات است که به شما این حس را می دهد که انتظار می رود قیمت آن چقدر انتظار می رود. یک معامله گر روزانه می تواند از این امر در ترکیب با سایر شاخص ها و استراتژی ها برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج تجارت استفاده کند.

تعداد خوبی برای استفاده برای یک نشانگر دامنه واقعی چیست؟

شماره استاندارد برای استفاده با یک نشانگر ATR 14 است ، اما این تنها استراتژی نیست. اگر می خواهید تأکید بیشتری بر سطح نوسانات اخیر داشته باشید ، می توانید از تعداد کمتری استفاده کنید. سرمایه گذاران طولانی مدت ممکن است ترجیح دهند از تعداد بیشتری برای اندازه گیری گسترده تر استفاده کنند.<SPAN> میانگین دامنه واقعی (ATR) یک شاخص نوسانات است که به شما این حس را می دهد که انتظار می رود قیمت آن چقدر انتظار می رود. یک معامله گر روزانه می تواند از این امر در ترکیب با سایر شاخص ها و استراتژی ها برای برنامه ریزی نقاط ورود و خروج تجارت استفاده کند.