ترسیم سطوح مقاومت و پشتیبانی با استفاده از ام کیو ال 5

ابتدا به طور خلاصه به شما خواهم گفت که خطوط حمایت و مقاومت چیست و چگونه ساخته می شوند و من چگونه از این خطوط در تجارت استفاده می کنم.

تمام ارقام روند, خطوط و مدل های ترکیبی از خطوط حمایت و مقاومت هستند, که زمینه تجزیه و تحلیل روند کلاسیک. خط مقاومت بر اساس حداکثر قیمت ها است که زمانی اتفاق می افتد که معامله گران ("گاو نر") خرید ارز را با قیمت بالاتر متوقف کنند و شروع به بستن پوزیشن های باز برای خرید کنند. قیمت یک ابزار مالی در پاسخ به این با عقبگرد تا زمانی که یک وضعیت مشابه رخ می دهد در میان "خرس", به عنوان مثال خط حمایت بر اساس حداقل قیمت.

بنابراین می توان فرض کرد که حداکثر امتیاز هنگام خرید بیش از حد ارز و حداقل امتیاز - هنگام فروش بیش از حد-تشکیل می شود. به همین دلیل است که برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت از یک نشانگر استاندارد از مجموعه متاتریدر استفاده می کنم - شاخص قدرت نسبی) که توسط جان وایلدر در سال 1978 توسعه و منتشر شد. این شاخص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش ارز را تعیین می کند.

این مقدار نتیجه مشاهدات من نیست - این دستور توسط اریک ال نیمن در کتاب خود "دایره المعارف معامله گر کوچک" برای همه دوره های نمودار به جز روزانه و بالاتر توصیه شده است. من به طور کامل با نتایج حاصل از شاخص من راضی هستم زمانی که عامل با رای (8).

دو نظر مخالف وجود دارد که هنگام جستجوی حداکثر و حداقل قیمت ها (قیمت های بالا/پایین) باید فتیله شمع را در نظر گرفت. من شخصا این موارد را در نظر می گیرم و قیمت های بالا را با قیمت های پایین هنگام جستجوی نقاط افراطی مقایسه می کنم. اگر شما نمی خواهید به در نظر گرفتن, شما به سادگی می توانید تغییرات کوچک به کد شاخص قرار داده شده در زیر را.

تجارت با خطوط پشتیبانی و مقاومت می تواند خارج از این خطوط و همچنین در نوسان قیمت در داخل شکل تشکیل شده توسط این خطوط رخ دهد.

شکل.1. سیگنال خرید

به نظر من روش دوم به کمتر موثر, به خصوص اگر عقبگرد قیمت از یکی از خطوط نقش اساسی در تصمیم گیری های تجاری. شکل 1 نشان می دهد مورد, زمانی که قیمت, پس از عقبگرد از خط مقاومت, به خط حمایت نمی رسد, تبدیل می شود و می شکند از طریق خط مقاومت. این منجر به قوی تر شدن سیگنال خرید می شود. با تجزیه و تحلیل زاویه تشکیل شده از خطوط عبور از محور زمان, جهت روند کلی تعریف می کنیم, و هنگامی که قیمت ابزار مالی یکی از خطوط عبور, این اجازه می دهد تا به یک نتیجه گیری در مورد تقویت و یا واژگونی روند موجود. اغلب قبل از عبور از خط حمایت, مثلا, قیمت می رسد تنها تا وسط خط مقاومت (این عامل افزایش یک سیگنال معاملاتی).

یک پلت فرم به نام "اتوشارتیست" طراحی شده برای به رسمیت شناختن ارقام روند و مدل وجود دارد. به عنوان یک تجربه دو ماه است که با یک حساب نمایشی با استفاده از سیگنال های بازگشت قیمت از سطح مقاومت یا حمایت معامله می کنم - بیشتر معاملات در این مورد برخلاف معاملات با استفاده از سیگنال های سطوح دستیابی به موفقیت با ضرر بسته شدند.

سطوح پشتیبانی و مقاومت نیز برای تعیین شتاب یا کاهش روند استفاده می شود. افزایش زاویه یک خط روند در یک روند صعودی به معنی شتاب است که ظاهر منجر به ادامه روند می شود. افزایش زاویه در یک روند نزولی, برعکس, نشان می دهد روند کاهش. یک خط حمایت (کشیده شده توسط قیمت های پایین) به عنوان یک خط روند در یک روند صعودی عمل می کند و یک خط مقاومت (کشیده شده توسط قیمت های بالا) به عنوان یک خط روند در یک روند نزولی عمل می کند.

شکل.2. کاهش روند صعودی

شکل.3. کاهش روند نزولی

کاهش روند ممکن است نشان دهنده تغییر روند در نزدیکترین زمان باشد.

هدف از نوشتن این مقاله

تجزیه و تحلیل ارقام نمودار که توسط خطوط پشتیبانی و مقاومت تشکیل شده است یکی از قدیمی ترین روش های تحلیل تکنیکال است. از تجربه تجاری من در بازار ارز می توانم بگویم که روش ذکر شده در بالا نه تنها قدیمی است بلکه موثر است. من معتقدم که بسیاری از معامله گران از این استفاده می کنند. ساخت خطوط پشتیبانی و مقاومت به صورت دستی با ترمینال متاتریدر 5 برای هر معامله گری که دانش نظری داشته باشد کار ساده ای است. اما هنگام ایجاد برنامه ای که این خطوط را به طور خودکار ترسیم کند اینگونه نیست.

در این مقاله می خواهم روش خودم را برای ترسیم خطوط حمایت و مقاومت پیشنهاد کنم که هم با ام کیو ال 5 و هم با ام کیو ال 4 قابل اجرا باشد. امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید واقع شود.

روشهای ترسیم سطوح حمایت و مقاومت به طور خلاصه

بیشتر اوقات نقل قول های جفت ارز در خطوط مقاومت و پشتیبانی متغیر است — این واقعیت زیربنای مقاله گلب اسلوبودوف در مورد نحوه ترسیم این خطوط است. در نتیجه ما دو سطح افقی داریم که طیف وسیعی از نوسانات قیمت را تعریف می کنند. دستیابی به موفقیت یکی از اینها احتمالا سیگنالی برای خرید یا فروش به ما می دهد. اما اصل پیشنهادی چندین معایب دارد:

• تعداد میله های تجزیه و تحلیل شده به صورت دستی انتخاب می شود و این پارامتر محدوده قیمتی و از این رو مقدار مقاومت و سطح پشتیبانی را تعیین می کند.
• روند ترسیم سطوح کاملا خودکار نیست و بنابراین امکان ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار را از بین می برد.
• با استفاده از این روش به سطوح افقی دست می یابیم که به ما اجازه نمی دهد جهت و قدرت روند را تحلیل کنیم.

شاخص سطوح حمایت و مقاومت مورد استفاده در استراتژی معاملاتی ایگور گراسکو نیز سطوح افقی را تعریف می کند.

در این مقاله, من می خواهم به شما معرفی به اصل رسم حمایت و مقاومت خطوط, اجازه می دهد برای تعیین جهت روند, شکل گیری مدل روند و ارقام. خطوط بر اساس حداقل و حداکثر نقاط اکسترمم ترسیم می شوند.

اصل یافتن اکسترمم

تعیین حداکثر و حداقل قیمت ها در یک دوره زمانی معین هیچ مشکلی ایجاد نمی کند. این مهم است که به انتخاب طول نمودار تجزیه و تحلیل (فاصله زمانی) درست, که به طور مداوم در حال تغییر و در نتیجه نمی تواند به صورت دستی تنظیم شود. برای یافتن این بخش نمودار ارزی از شاخص قدرت نسبی استفاده می کنم که در مجموعه استاندارد اندیکاتورهای پایانه متاتریدر 5 گنجانده شده است.

سطوح اشباع خرید و اشباع فروش با توجه به سطوح شاخص ریزپردازنده تعیین می شود. در این لحظات نمودار جفت ارزی ما از جهت (روند) خود منحرف می شود که منجر به بازگشت قیمت می شود. به طور خاص در اینجا اکسترمم ما تشکیل خواهد شد, در این شکاف ما خواهد شد برای حداقل و حداکثر قیمت جستجو.

به عنوان یک سطح اشباع فروش, من ارزش شاخص شاخص شاخص مدیریت کیفیت برابر با را 35; سطح اشباع خرید - 65 (سطح بالا و پایین تر به همان اندازه از وسط شاخص نرخ بهره = قرار 50). دوره شاخص شاخص بارندگی برابر 8.

لازم به ذکر است, که اغلب در طول یک روند قوی, مثلا, روند افزایشی, شاخص توده بدنی بارها و بارها عبور از سطح بالایی, اما نتواند برای رسیدن به پایین. این منجر به ضرورت تنظیم سطح می شود که با جهت روند مطابقت ندارد.

شکل.4. مناطق جستجو برای میله های اکسترمم

In the figure above, I have designated a search zone for extremum bars: first, second, third and fourth, respectively, with numbers 1, 2, 3 and 4. Before crossing a low boundary (RSI = 35), the RSI indicator, starting from the current bar, is included in the overbought zone (RSI >= 65) بنابراین سه بار سه بازه زمانی برای جستجوی اولین اکسترمم وجود خواهد داشت. بیشتر, مناطق جستجو به منظور تعیین نتیجه سه میله هستند.

در مناطق 1 و 3 به دنبال میله هایی با بالاترین قیمت و در مناطق 2 و 4 با کمترین قیمت می گردم. در نتیجه 4 امتیاز اکسترمم کسب خواهیم کرد — با ترکیب اشعه ها کانال قیمت صعودی را دریافت خواهیم کرد.

شکل.5. کانال صعودی

اگر شما توجه, شما احتمالا متوجه شده اند که تنها چند میله برای جستجو حداقل قیمت وجود دارد, فقط 4 (2 برای هر منطقه). با توجه به روند صعودی غالب این شاخص به سختی حداقل سطح را لمس کرده است در حالی که در خارج از سطح 65 شاخص تقریبا هم زمان داخل کانال بود 35< RSI < 65. Therefore, the indicator code that I have presented in this article for finding points №2 and 4, will use the RSI level shifted towards the middle (towards 50). Depending on what was the first extremum (minimum or maximum), high or low RSI level will be set.

تمام جفت ارز, تمام دوره های ارزش نمودار سطح و ارزش انحراف بعدی فرد, به صورت تجربی انتخاب می شوند. من این را یک نقطه ضعف سیستم من برای تعیین اکسترمم می دانم.

تابع برای پیدا کردن نوار اکسترمم با کمترین شاخص (نوار اول) پسوند _1

تابع برای پیدا کردن میله اکسترمم, که من به نام "اکست_1", دارای پارامترهای ورودی زیر:

پارامترهای ورودی دو تابع اول پارامترهای شاخص شاخص توده بدن هستند. اینها نقشی در محاسبه خط نشانگر ندارند و فقط برای سهولت ارزش ارزیابی بصری (مکان خط نشانگر با توجه به سطوح داده شده) استفاده می شوند. من از این سطوح برای تعیین محدوده قیمت استفاده می کنم که در این میان مقادیر حداقل و حداکثر را جستجو می کنم. پارامترهای" کم "و" زیاد " مقادیر متغیرهای خارجی مربوطه تنظیم شده در کد نشانگر در سطح جهانی را دریافت می کنند:

پارامتر ورودی "میله" مجموعه تعدادی از عناصر کپی شده را به مجموعه ای حاوی قیمت نوار کم و بالا و همچنین ارزش های شاخص شاخص توده بدن:

ترتیب نمایه سازی معکوس دارند:

As I said previously, with prevalence of a bullish trend, the line of RSI indicator, which has a range of values ​​from 0 to 100, most of the times will have a value of >50. در زمان هایی که حداقل نقطه تشکیل شده است, مقدار شاخص توده بدنی کمتر از راه دور از مرکز خواهد بود (50), از در طول شکل گیری حداکثر نقطه. بنابراین در اولین تقاطع یکی از مقادیر نشانگر (کم یا زیاد) باید مقدار دیگری به وسط نزدیک شود. مقدار انحراف توسط پارامتر ورودی "فاصله" تعیین می شود که مقدار یک متغیر خارجی داده می شود:

پارامتر ورودی "اچاسسی" از تابع "اکست_1" مقدار دستهبندی مقداردهی اولیه اندیکاتور را در حین مقداردهی اولیه اندیکاتور با تابع ایرسی دریافت میکند():

متغیرهای معامله _نماد و دوره _تجارت در سطح جهانی مقداردهی اولیه می شوند و بر این اساس حاوی اطلاعاتی در مورد جفت ارز و دوره نمودار هستند. دوره های متغیر شامل مقدار دوره شاخص شاخص مشخص شده در پارامترهای خارجی شاخص من است:

هنگامی که ما ایجاد کرده اند و پر ارریس حاوی قیمت نوار بالا و پایین, و همچنین ارزش شاخص اندیکاتور, مربوط به این میله, شما می توانید به جستجوی واقعی از اکسترمم اول را ادامه دهید. به منظور تعیین جایی که اکسترمم اول خواهد بود (حمایت یا مقاومت خط) و برای جلوگیری از تجزیه و تحلیل نوار در لحظه مناسب, دو متغیر از نوع بولی مورد نیاز:

مقدار حداکثر = درست جستجوی حداکثر اکستروم را مجاز می داند, مقدار اکسترومین = درست, به ترتیب, جستجوی حداقل اکستروم را مجاز می داند. در اولین تقاطع اندیکاتور با یکی از سطوح (کم یا زیاد) مقدار یکی از متغیرهای بولی به کاذب تغییر می یابد و تقاطع سطح نوار که تجزیه و تحلیل نوار غیرفعال است به این معنی است که تعداد مورد نیاز میله ها تجزیه و تحلیل می شود و اولین اکسترمم یافت می شود.

اگر هنگام تجزیه و تحلیل نوار اول مقدار اندیکاتور در خارج از یکی از سطوح خود باشد احتمال دارد که شکل گیری محدوده قیمتی که اکسترمم باید جستجو شود هنوز کامل نشده و هیچ فایده ای برای تجزیه و تحلیل ندارد. تجزیه و تحلیل چنین میله هایی باید حذف شود. در شکل زیر من محدوده قیمت را برجسته کرده اند زمانی که تجزیه و تحلیل انجام نشده است (توجه داشته باشید از موقعیت شاخص خط نسبت به سطح بالا):

شکل.6. تجزیه و تحلیل را در محدوده قیمت ناقص غیرفعال کنید

برای اجرای چنین عملیاتی لازم است متغیر دیگری از نوع ایجاد شود بولی:

برای تعیین حداکثر و حداقل قیمت در میان میله تجزیه و تحلیل, لازم است برای ایجاد متغیرهای اضافی زیر از نوع دو برابر:

کل حلقه برای جستجوی نوار با اولین اکسترمم به شرح زیر خواهد بود:

عملکرد کلی برای یافتن همه اکستروم های بعدی اکست_2

این تابع همان پارامترهای ورودی تابع اکست_1 را به اضافه سه پارامتر مهم دیگر دریافت می کند:

1. پارامتر که شامل یک مرجع به یک ساختار که شاخص میله اکسترمم ذخیره خواهد شد. لازم است تعیین شود که جستجوی اکسترمم از کدام نوار شاخص شروع می شود.
2. شماره سریال نوار اکسترمم که باید پیدا شود (از 2 تا 4 ارزش می گیرد). لازم است شاخص نوار مورد نظر را از ساختار انتخاب کنید و همچنین تعیین کنید که اکستروم مورد نظر در کدام خط (پشتیبانی یا مقاومت) قرار خواهد گرفت.
3. پارامتر نوع بولی که تعیین می کند اولین نوار اکستروم روی کدام خط (پشتیبانی یا مقاومت) قرار دارد. بدون این اطلاعات نمی توان بر اساس شماره سریال تعیین کرد که نوار مورد نظر در کدام خط قرار دارد.

در سطح جهانی ما یک نوع ساختار ایجاد می کنیم که شامل شاخص های هر 4 میله اکسترمم است:

برای تعیین خط نشانگر در جایی که اکستروم مورد نظر قرار خواهد گرفت ابتدا باید دو متغیر از نوع بولی ایجاد شود:

اگر عدد ترتیبی از نوار اکستروم مورد نظر برابر 2 یا 4, و اولین نوار اکستروم نهفته در خط حمایت, نوار مورد نظر باید در خط مقاومت دروغ و, از این رو, لازم است به تجزیه و تحلیل میله, که ارزش شاخص توده بدنی بالاتر است و یا برابر سطح بالایی (پارامتر بالا). اگر عدد ترتیبی نوار اکستروم مورد نظر برابر با 3 باشد و اولین نوار اکستروم روی خط پشتیبانی قرار گیرد, سپس نوار مورد نظر نیز روی این خط قرار خواهد گرفت. اگر اولین نوار اکستروم روی خط مقاومت باشد, سپس موقعیت نوار مورد نظر بر این اساس انتخاب می شود.

متغیر دیگری از نوع بولی برای تعیین لحظه ای که اکستروم مورد نظر پیدا می شود و می توان تجزیه و تحلیل میله را متوقف کرد مورد نیاز است.

مقدار این متغیر به درست تغییر, هنگامی که ما در پیدا کردن محدوده نوار مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل در تاریخ. تجزیه و تحلیل نوار خاتمه یافته است, اگر _شروع = درست, و هنگامی که سطح پایین = درست, خط شاخص فشار خون بالا عبور از سطح بالا, و هنگامی که سطح بالا = درست, خط شاخص فشار خون بالا عبور از سطح پایین.

حلقه جستجوی نوار اکسترمم به شرح زیر خواهد بود:

نوار متغیر_1 حاوی شاخص نوار اکسترمم قبلی است که با استفاده از عملگر سوییچ محاسبه می شود:

برای اینکه بفهمید اولین نوار اکسترمم بر روی چه خط اندیکاتوری (پشتیبانی یا مقاومت) قرار دارد کافی است شاخص و مقدار شاخص شاخص ریدر را روی نوار با شاخص حاصل دریافت کنید:

پردازش نتایج

اکنون شاخص های هر چهار میله و قیمت های مربوطه (کم یا زیاد) را می دانیم. به منظور پر کردن ارریس است که ارزش خطوط شاخص در هر نوار مطابقت, لازم است برای دریافت معادلات دو خط مربوط به مقاومت و پشتیبانی خطوط. در مورد ما "ایکس" یک شاخص میله ای است و "بله" یک قیمت است (برای خط پشتیبانی - قیمت شمع کم, برای خط مقاومت - قیمت شمع زیاد).

برای یافتن مقادیر ضرایب" ک "و" ب " کافی است مقادیر متناظر دو میله اکسترمم شناخته شده را در معادله خط جایگزین کنید و عبارات حاصل را در سیستم معادله ترکیب کنید. در نتیجه عبارات زیر را در سیستم دریافت می کنیم:

"ک" و " ب " متغیرهای جهانی هستند که با مقادیر ضرایب "ک" و "ب" در معادله خط مطابقت دارند;

اینها شاخص های میله ای هستند که در همان خط قرار دارند;

این قیمت پایین میله مربوطه هستند, در صورت نیاز به تعریف "ک" و "ب" خطوط پشتیبانی و یا قیمت بالای میله مربوطه, شما نیاز به تعیین "ک" و "ب" برای خط مقاومت.

تابع نشان داده شده در زیر مقادیر متغیرهای جهانی "ک" و "ب" را برای خط پشتیبانی تنظیم می کند, اگر پارامتر "_خط" نادرست باشد, و برای خط مقاومت, اگر پارامتر "_خط" درست باشد:

معادله خط است: بله = کی ایکس + ب, جایی که قیمت ابزار مالی برای محور استفاده می شود" بله", و شاخص میله برای محور"ایکس". اگر برای محور "ایکس" ما با استفاده از تعداد ثانیه گذشت از ژانویه 1 1970, نمودار خط در منطقه روز خاموش نتایج "پر هرج و مرج" نشان می دهد, که به همین دلیل من با استفاده از میله شاخص است.

از تابع "محاسبه " تابع" سطح " دو بار نامیده می شود: اولین بار قبل از پر کردن مجموعه ای برای خط مقاومت و بار دوم برای پر کردن مجموعه ای با مقادیر قیمت برای خط حمایت:

نمونه ای از نشانگر نمایش سطوح پشتیبانی و مقاومت

نتیجه عملکرد نشانگر که از تمام توابع فوق استفاده می کند و خطوط پشتیبانی و مقاومت را ترسیم می کند به شرح زیر است:

شکل.7. نتیجه عملکرد نشانگر

این نشانگر به گونه ای ساخته شده است که پس از تشکیل یک نوار اکستروم جدید می توان مقادیر خطوط پشتیبانی و مقاومت را تغییر داد و سپس سطوح به طور خودکار دوباره ترسیم می شوند. اما اگر زاویه یکی از خطوط را با محور زمان در نمودار محاسبه و به خاطر بسپاریم و سپس با زاویه جدید همان خط مقایسه کنیم می توان از شتاب و کاهش سرعت روند همانطور که قبلا در این مقاله ذکر شد نتیجه گرفت.

کد کامل نشانگر در پرونده پیوست شده به این مقاله است.

نتیجه گیری

مسلما ساخت این خطوط به صورت دستی بسیار ساده تر است زیرا نیازی به انتخاب پارامترهای نشانگر برای هر نماد و دوره نیست. با این حال, این شاخص می تواند به عنوان پایه و یا بخشی از استراتژی پایین در سیستم تجارت خودکار گذاشته خدمت. پس از دریافت یک مجموعه داده از خطوط شاخص, شما می توانید زاویه تمایل تجزیه و تحلیل, جهت روند, و همچنین شناسایی شکل گرافیکی تشکیل شده توسط این خطوط. همه این, در نهایت, این امکان را به تجزیه و تحلیل خرید و یا فروش قدرت سیگنال, تجارت در داخل کانال قیمت و همچنین در دستیابی به موفقیت از خطوط حمایت و مقاومت.

هشدار: کلیه حقوق این مواد توسط متاکوتس محفوظ است. کپی کردن و یا تجدید چاپ از این مواد در تمام یا بخشی ممنوع است.