میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص فنی به سبک نوسان ساز است که توسط تکنسین جرالد اپل در دهه 1970 تهیه شده است. با گذشت زمان ، این یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل فنی در بین معامله گران ، که آن را در چندین نوع موقعیت مختلف مفید دانسته اند.
همانطور که از نام آن پیداست ، شاخص واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت تفاوت بین میانگین قیمت متحرک نمایی (EMA) را نشان می دهد. این می تواند در هر دو تجارت محدوده و معاملات روند استفاده شود ، و همچنین مشخص شده است که در شناسایی نقاط ورود بسیار مفید است. ساخت این شاخص تا حدودی پیچیده است ، اما خود را برای استفاده راحت نشان داده است.[1]
چگونه MACD ساخته شده است؟
MACD برای تعیین کمیت جهت و قدرت بالقوه یک حرکت قیمت آینده طراحی شده است. اگرچه مشابه ، MACD با سایر نوسان سازها مانند شاخص استحکام نسبی (RSI) متفاوت است ، که مستقیماً بازار را به عنوان بیش از حد یا بیش از حد برچسب می زند. RSI این کار را در مقیاس 0 تا 100 انجام می دهد ، با شرایط بیش از حد (70-100) و Oversold (0-30) دارای مقادیر عددی مجزا است. به طور مقایسه ای ، MACD با ترسیم چندین خط متوسط در حال حرکت در یک نمودار ، عملکرد قیمت را به صورت بصری قرار می دهد.
از نظر عملکردی ، MACD چندین مقادیر ساده متحرک (SMA) و EMA را با یک هیستوگرام آسان برای خواندن ترکیب می کند. در کل ، چهار مؤلفه اصلی نشانگر MACD وجود دارد.
1. خط MACD
اولین خط MACD است که اغلب با توجه به تفاوت بین میانگین حرکت آهسته 26 دوره و میانگین حرکت سریع 12 دوره ای محاسبه می شود. اگرچه مدت زمان 26 دوره و 12 دوره EMA تنظیمات پیش فرض MACD است ، اما می توان دوره ها را با توجه به ترجیح شخصی شخصی سازی کرد. به طور معمول ، کاربران می توانند تناوبی را یکپارچه از طریق پلت فرم نرم افزار Charting خود تغییر دهند.
چرا با FXCM تجارت می کنید
کمیسیون رایگان با اجرای سریع و کارآمد.
میانگین متحرک ساده با افزودن قیمت های بسته برای یک سری دوره ها و سپس تقسیم کل بر تعداد دوره ها تعیین می شود.
میانگین متحرک نمایی دوره شبیه به یک دوره متوسط در حال حرکت است ، به جز اینکه از وزن نمایی استفاده می کند تا وزن بیشتری را به داده های قیمت بسته تر اخیر بدهد. بنابراین ، جدیدترین داده ها بیشترین وزن را کسب می کنند و وزن هر نقطه داده به صورت نمایی به صورت زمانی کاهش می یابد. به این ترتیب ، EMA یک دوره به عنوان بازتاب بهتری از عملکرد فعلی قیمت نسبت به SMA خود تلقی می شود.
به عنوان مثال ، یک MACD ممکن است از EMA 26 روزه و EMA A12 روز برای رفتار بازار در هر کلاس دارایی استفاده کند. به این ترتیب ، از EMA MACD می توان برای تعیین کمیت روندها و معکوس در همه چیز از محصولات مشتق فارکس گرفته تا ارزهای رمزپایه استفاده کرد.
2. خط سیگنال
مؤلفه دوم نمودار MACD "خط سیگنال" (همچنین به عنوان "خط ماشه" نیز شناخته می شود) ، که با استفاده از میانگین حرکت نمایی نه روزه خود خط MACD محاسبه می شود. خط سیگنال تصویری کندتر از عملکرد قیمت در نظر گرفته می شود و به عنوان پایه ای از مقایسه برای خط MACD استفاده می شود.
همانطور که در نام آن ، می توان از "خط سیگنال" برای تولید سیگنال های تجاری استفاده کرد. این که آیا از خط MACD عبور می کند یا از آن جدا می شود ، هر دو ممکن است به عنوان سیگنال MACD برای ورود یا خروج از بازار مشاهده شوند.
3. خط صفر
مؤلفه سوم "خط صفر" است. این یک خط افقی در نمودار قیمت است که نشان دهنده تقسیم بین روند قیمت مثبت و روند قیمت منفی است. همچنین نقطه ای را نشان می دهد که MACD و خط سیگنال از آن عبور می کنند.
بسیاری از استراتژی های معاملاتی از طریق صفر/MACD Crossover ، روند صعودی یا پایین آمدن را مشخص می کنند. به عنوان یک قاعده کلی ، احساسات بازار مثبت است (صعودی) هنگامی که MACD بالاتر از خط صفر و منفی (نزولی) باشد ، در زیر است.
4. هیستوگرام
مؤلفه نهایی "Histogram MACD" است. این نمایانگر بزرگی تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است. به عنوان یک نمودار نوار دو بعدی و منحنی یا در بالا یا زیر خط صفر ظاهر می شود. هیستوگرام کاربران را با توجه به تحول در عمل و نوسانات در حال تحول ، با دید روشنی از جایگاه MACD فراهم می کند.
دلیل اصلی استفاده از MACD این است که با بررسی میانگین های متحرک ، می تواند قدرت حرکت یک روند خاص را نشان دهد. به این ترتیب ، MACD به عنوان یک نوسان ساز حرکت عمل می کند زیرا به پسوند احتمالی یا فرسودگی یک روند غالب می پردازد.
اگر قیمت ها در حال افزایش باشد ، میانگین حرکت سریع 12 ساله با سرعت بیشتری نسبت به میانگین حرکت 26 ساله در حال حرکت کندتر افزایش می یابد. پس از آن ، به نظر می رسد خط MACD به سمت بالا حرکت می کند. اگر آنها در حال سقوط باشند ، خط MACD به سمت پایین شیب خواهد شد.
چگونه از MACD استفاده می شود؟
MACD به عنوان یک شاخص حرکت همه کاره در نظر گرفته می شود که می تواند برای اهداف در معاملات روند ، معاملات نوسان و شناسایی سطح ورود و خروج مورد استفاده قرار گیرد. همچنین ، ممکن است برای هر بازار یا بازه زمانی اعمال شود. در حقیقت ، لژیونهای معامله گران رمزنگاری به دلیل جذابیت بصری و تمایل به شناسایی بازارهای روند و بی ثبات ، از MACD حمایت می کنند.
معاملات روند - متقاطع ، واگرایی و همگرایی
از دامنه های مختلف خطوط MACD و سیگنال برای تعیین جهت روند و قدرت حرکت در معاملات روند استفاده می شود. در هنگام مشاهده نمودار MACD ، معامله گران دو خط را با گذشت زمان با مار مانند مار مشاهده می کنند. اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند ، به عنوان یک سیگنال صعودی درک می شود. چنین سیگنالی نشان می دهد که یک برآمدگی صعودی یا صعودی ممکن است در این کار باشد.
طبق این سناریو ، انتظار می رود بازار به چالش بکشد یا بالاترین سطح جدیدی را ایجاد کند. برعکس ، هنگامی که MACD از زیر عبور می کند ، به عنوان یک سیگنال نزولی در انتظار پیش بینی اقدام قیمت به سمت پایین جدید مشاهده می شود.
تجزیه و تحلیل حرکت
جداسازی بین خطوط MACD و سیگنال نشانه ای از قدرت حرکت است. بنابراین ، هر دو خط دورتر در "واگرایی" حرکت می کنند ، هرچه روند قیمت قوی تر باشد. هنگامی که خطوط به سمت "همگرایی" باریک می شوند ، این روند تضعیف می شود و به سمت وارونگی می رود.
برای نشان دادن ، فرض کنید که خطوط MACD و سیگنال در نمودار روزانه بیت کوین از هم دور می شوند. اگرچه هر دو از نظر فنی از شاخص های عقب مانده هستند ، اما واگرایی MACD نشان می دهد که ادامه روند. بسیاری از معامله گران روند برای شناسایی و دنبال کردن حرکات جهت دار در قیمت ، به واگرایی MACD تکیه می کنند.
- واگرایی صخره ای: واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که MACD دو پایین ترین سطح متوالی را بدست آورد در حالی که قیمت دو پایین پایین را ارسال می کند. بسیاری از معامله گران این سناریو را به عنوان یک شاخص صعودی و پیشرو برای پیشبرد آینده در عمل قیمت می دانند.
- واگرایی نزولی: واگرایی نزولی هنگامی که MACD دو اوج پایین را در یک ردیف قرار می دهد ، ایجاد می شود در حالی که قیمت دو اوج بالاتر را ایجاد می کند. بر این اساس ، این رویداد اغلب به عنوان سیگنال رکود در عملکرد قیمت تعبیر می شود.
میزان واگرایی صعودی و واگرایی نزولی در اندازه هیستوگرام منعکس شده است. هرچه تصویر هیستوگرام در بالا یا زیر خط صفر بلندتر باشد ، روند آن قوی تر است. در نقطه ای که هیستوگرام از خط صفر عبور می کند ، روند در حال معکوس است. یک تصویر هیستوگرام به سمت بالا بالاتر از خط صفر نشان دهنده حرکت مثبت است و یک حرکت رو به پایین نشان دهنده حرکت منفی خواهد بود.
هنگام استفاده از واگرایی صعودی یا نزولی ، لازم است روند غالب و شرایط بازار را در نظر بگیرید. هر دو سیگنال هنگام استفاده در کنسرت با یک روند صعودی یا نزولی غالب ، نه به عنوان شاخص های مستقل ، بهتر کار می کنند.
هیستوگرام: نشانگر اولیه وارونگی
یکی از مزیت های ویژه MACD نسبت به برخی از شاخص های دیگر این است که می تواند قبل از اینکه در واقع با میانگین های متحرک عبور از خط صفر تأیید شود ، شاخص اولیه وارونگی را ارائه دهد. این می تواند ابزاری مفید برای تحلیلگران فنی و اساسی باشد که به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج تجارت هستند. همچنین ، هیستوگرام می تواند به ویژه برای این منظور مفید باشد.
معامله گران می توانند پس از رسیدن هیستوگرام به پایین ترین نقطه خود ، به دنبال خرید باشند ، که این سیگنالی است که پیش از متقاطع صعودی MACD با خط سیگنال است. به همین ترتیب ، آنها می توانند پس از رسیدن هیستوگرام به بالاترین نقطه خود ، قصد فروش را داشته باشند ، که پیش از یک متقاطع رو به پایین MACD با خط سیگنال خواهد بود.
اجتناب از سیگنال های کاذب
با توجه به اینکه بازارها می توانند هر لحظه جهت را تغییر دهند ، یکی از نگرانی های معامله گران با استفاده از MACD ، جلوگیری از ورود به معاملات بر اساس سیگنال های کوتاه مدت کاذب است. معامله گران روشی که برای به حداقل رساندن این ریسک پیدا کرده اند ، تنها با مقایسه سیگنال های نشان داده شده توسط نمودار MACD با میانگین حرکت 200 روزه ، فقط در جهت روند روند معاملات انجام می شود. هنگامی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک 200 روزه باشد ، معامله گران فقط سیگنال های خریداری شده توسط MACD را در نظر می گیرند. وقتی زیر میانگین باشد ، آنها فقط سیگنال های فروش را در نظر می گیرند.
تجارت محدوده
MACD بیشتر به عنوان یک شاخص روند در نظر گرفته می شود ، اما می تواند برای تجارت محدوده نیز استفاده شود. از آنجا که به طور معمول تصور می شود که حرکت برای معاملات روند قابل توجه تر است ، معامله گران دامنه می خواهند روی خرید و فروش سیگنال های داده شده توسط هیستوگرام تمرکز کنند. آنها همچنین می خواهند برای شناسایی نقاط ورود و خروج با حرکت قیمت بین پشتیبانی و مقاومت ، از متقاطع MACD و خطوط سیگنال مراقبت کنند.
خلاصه
MACD به یک شاخص مورد علاقه برای معامله گران تبدیل شده است زیرا سیگنال های مختلفی را در مورد روند ، حرکت و معکوس نشان می دهد - همه در یک نمودار واحد. شاخص کاملاً ضد احمق نیست. با این حال ، هنگامی که با دقت مورد استفاده قرار می گیرد ، می تواند به معامله گران کمک کند تا تلاش کنند تا زودتر از کجا و چگونه قیمت ها در مرحله بعدی حرکت کنند.
