همبستگی یک رابطه بین دو متغیر تصادفی و بیشتر است. ضریب همبستگی فارکس معمولا ا ز-1 تا 1 یا گاهی ا ز-100 تا 100 متغیر است.
اسلاوا لوزا فارکس معامله گر و تحلیلگر
مقدار ضریب همبستگ ی-1 به این معنی است که بین دو متغیر تصادفی 100 درصد رابطه معکوس وجود دارد. ارزش "1" رابطه مستقیم خود را نشان می دهد.
چرا معامله گران بازار فارکس نیاز به این اطلاعات? پاسخ ساده است.
ضریب همبستگی می تواند به یک معامله گر بگوید که ماهیت رابطه بین دو ابزار مالی چیست, خواه جفت ارز باشند, سهام شرکت یا کالا, است.
بیایید یک مثال ساده را در نظر بگیریم. شما ممکن است متوجه شده باشید که حرکات برخی از جفت ارز بسیار شبیه به یکدیگر هستند.
بدین ترتیب, زمانی که اخبار مثبت از منطقه یورو منتشر می شوند, جفت ارز از جمله یورو (یورو دلار, یورجپی, یورو, و غیره.) اوج گرفتن.
اما اگر دقت کنید پوند استرلینگ و فرانک سوییس نیز اغلب با تجمع خودشان به این خبر پاسخ می دهند. از منظر تجزیه و تحلیل بنیادی, این را می توان به راحتی توضیح داد: انگلستان و اقتصاد سوییس از نزدیک به اقتصاد منطقه یورو مرتبط, بنابراین اخبار مثبت از منطقه یورو معمولا به رشد اقتصاد کشورهای کمک, که شرکای تجاری عمده هستند, و ارزهای خود را.
ماشین حساب همبستگی جفت فارکس
برای محاسبه خودکار همبستگی ارز در فارکس می توانید از ماشین حساب مخصوص استفاده کنید.
شما فقط نیاز به انتخاب جفت ارز, فاصله زمانی و تعداد خود را, که شما می خواهید برای محاسبه همبستگی برای. توجه داشته باشید که بزرگتر دوره محاسبه انتخاب شده است, داده های مناسب تر خواهد شد توسط یک معامله گر دریافت.
بیایید سعی کنیم همبستگی ارزها را با استفاده از ماشین حساب ذکر شده در بالا تعیین کنیم.
برای این کار یورو / دلار را به عنوان جفت ارزی 1 ساعت به عنوان بازه زمانی 300 دوره (حداکثر مقدار ممکن) انتخاب کرده و بر روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید.
نتیجه یک جدول همبستگی فارکس با نمودار مانند این خواهد بود (ما برای راحتی کمی تغییر دادیم):
بر اساس دادههای جدول میتوان نتیجه گرفت که یورو/دلار با دلار/کرون همبستگی شدیدی دارد. جنبش خود است 100% جنگ. با این حال, رابطه بین این جفت ارز معکوس شده است, به عنوان نشانه "-" قبل از ارزش ضریب همبستگی مشهود.
دلار کانادا همچنین یک همبستگی معکوس قوی با یورو / دلار نشان می دهد (ضرایب همبستگی 0.91-است).
بیشترین ضریب ارتباط مستقیم با یورو/دلار (به ترتیب 83/0 و 51/0) با دلار بود. این به ما می گوید که حرکات یورو/دلار و جفت ارز فوق الذکر در 83 و 51 درصد موارد با یکدیگر مطابقت دارند. در این حالت رابطه مستقیم است.
به منظور تعیین چقدر مرتبط دو جفت ارز هستند, محاسبه همبستگی اغلب ممکن است حذف شود. شما فقط باید نمودارهای دو جفت ارز را در کنار هم قرار دهید (همانطور که در تصویر بالا نشان داده شده است) که واقعیت همبستگی بین این دو مشخص می شود.
تصویر بالا نمونه ای از همبستگی معکوس یورو و کرونا را نشان می دهد.
نحوه استفاده از همبستگی
استراتژی های مختلف بر اساس همبستگی ارز مانند ساخت الگوهای واضح تر وجود دارد:
در این مقاله ما تنها برنامه های اصلی همبستگی را برجسته خواهیم کرد. شما می توانید در مورد استراتژی های خود را در اینجا بخوانید.
معامله گران می توانند از همبستگی ارز برای چندین هدف استفاده کنند:
1. مصون سازی . فرض کنید یک معامله گر در میان مدت یورو دلار فروخته است و تصمیم می گیرد منتظر بسته شدن موقعیت با گرفتن سود باشد. با این حال ناگهان مشخص می شود که سخنرانی ماریو دراگی رییس بانک مرکزی اروپا امروز بعد از ظهر برنامه ریزی شده است.
چنین سخنرانی های مقامات اغلب منجر به جنبش های غیر منتظره و تیز در بازار فارکس می شود. یک معامله گر پس از بررسی همبستگی جفت های ارزی فارکس نتیجه می گیرد که بین جفت های یورو/دلار و دلار/فرانک رابطه معکوس قوی وجود دارد. در این شرایط کاملا منطقی است که یک معامله گر دلار/فرانک را بفروشد تا در صورت بازگشت غیرمنتظره صعودی جفت ارزی اخیر پوزیشن باز یورو/دلار را حفظ کند.
2. تنوع خطرات . فرض کنید که یک معامله گر تصمیم به خرید دلار استرالیا/دلار می گیرد. معامله گر با دیدن اینکه هنوز بودجه کافی برای باز کردن موقعیت های دیگر دارد تصمیم می گیرد به دنبال فرصتی برای انجام دو معامله دیگر باشد. وی پس از بررسی ضرایب همبستگی ارزی متوجه می شود که دلار/دلار استرالیا قوی ترین همبستگی را با دلار/دلار/دلار استرالیا و دلار نیوزیلند/دلار و ضعیف ترین همبستگی را با دلار/روبل و پوند/J نشان می دهد. در این شرایط منطقی ترین راه حل استفاده از دلار/مالش و پوند/J برای معامله خواهد بود زیرا اگر دلار/دلار استرالیا به طور غیرمنتظره ای افت کند این رویداد نباید از منظر نظریه احتمال بر جفت ارزهای فوق تاثیر بگذارد.
با استفاده از همبستگی به عنوان یک شاخص تجاری, شما باید در ذهن داشته باشیم که بازار ارز به طور مداوم در حال حرکت, بنابراین همبستگی ارز نیز ممکن است در طول زمان تغییر. بنابراین به معامله گران باتجربه توصیه می کنیم هر از گاهی جدول همبستگی خود را به روز نکنند.
