تجارت بیت کوین: استراتژی های حرکت با میانگین های مختلف در حال حرکت

میانگین استراتژی متحرک 20 روزه بازده خوبی را در سال 2018 و 2019 فراهم کرد ، در حالی که استراتژی MA 50 روزه در سالهای 2021 و 2022 بهتر عمل کرد.

این مقاله را به صورت NFT جمع کنید

یکی از ساده ترین استراتژی ها برای تجارت ارزهای رمزپایه شامل استفاده از میانگین های متحرک (MAS) است. فرض اصلی این است که اگر قیمت یک دارایی برای تعداد مشخصی از روزها بالاتر از میانگین حرکت خود باشد ، این یک سیگنال خرید محسوب می شود. هنگامی که زیر میانگین متحرک خود قرار بگیرد ، دارایی فروخته می شود و یک موقعیت نقدی حفظ می شود تا اینکه قیمت دوباره از میانگین متحرک در جهت بالا عبور کند.

آخرین شماره خبرنامه دو هفته ای Cointelegraph Consulting به روشهای بسیاری می رسد که میانگین حرکت می تواند برای گرفتن نوسانات قیمت بیت کوین تغییر یابد. با استفاده از داده های قیمت Metrics Coin ، این تجزیه و تحلیل به چهار قسمت تقسیم می شود. بخش اول از استراتژی های معاملاتی برای میانگین های مختلف حرکت ساده (SMA) استفاده می کند - یعنی وزن برابر تمام قیمت های گذشته در پنجره زمانی مشخص شده. بخش دوم این تجزیه و تحلیل به یک شکل خاص از میانگین متحرک ، میانگین متحرک نمایی (EMA) ، که در آن وزن دوره های اخیر به صورت نمایی افزایش می یابد.

بخش سوم به استراتژی هایی می پردازد که فقط یک بار سیگنال های حرکت قابل توجهی تجارت می کنند ، یعنی صلیب طلایی و صلیب مرگ. سرانجام ، بازده نورد استراتژی های متوسط در حال حرکت در نظر گرفته می شود تا ارزیابی کند که کدام استراتژی موفق ترین است.

میانگین های متحرک ساده در مقابل میانگین های متحرک نمایی

برای دوره نمونه انتخاب شده در نمودارهای زیر ، استراتژی های SMA 50 و 100 روزه بهتر از همتایان EMA خود است. با این حال ، انتخاب یک استراتژی EMA 20 یا 200 روزه در مقایسه با استراتژی های متوسط حرکت ساده ، نتایج بهتری را به دست می آورد. این مزیت اضافه شده است که حداکثر سقوط به طور قابل توجهی پایین تر است.

به طور کلی ، مشخص نیست که کدام نوع و طول میانگین حرکت بهترین نتایج را به همراه خواهد داشت. همانطور که EMA در حرکات اخیر در بازار وزن بالاتری قرار داده است ، آنها احتمالاً زودتر سیگنال معاملاتی را ارائه می دهند ، هرچند که با هزینه برخی از سیگنال ها اشتباه است.

مقایسه بر اساس نقاط مختلف ورود

به نظر می رسد برخی از استراتژی های توضیح داده شده در بالا موفقیت آمیز است. با این حال ، ضرب و شتم بازار دشوارتر از پیروی از استراتژی های زمان بندی ساده است. به خصوص در یک بازار گاو نر ، بسیاری از استراتژی ها به دلیل مثبت بودن روند کلی نتیجه می گیرند. در زمان دشوارتر ، بسیاری از استراتژی ها نمی توانند از ضرر و زیان محافظت کنند.

اگر کسی بر اساس این استراتژی ها در ژانویه سال 2022 سرمایه گذاری کند ، همه استراتژی ها بازار را مورد ضرب و شتم قرار می دادند. استراتژی MA 200 روزه می توانست به هیچ وجه سرمایه گذاری نکند ، که این بهترین نتیجه را به دست می آورد. تمام استراتژی های دیگر ضرر و زیان ایجاد کردند. استراتژی MA 50 روزه نشان می دهد که چگونه سیگنال های کاذب می توانند منجر به تخریب ارزش شوند که در بعضی مواقع می تواند از یک استراتژی ساده خرید و نگهدارنده بیشتر شود.

استراتژی "دو صلیب"

در زمینه تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران اغلب در مورد صلیب طلایی و صلیب مرگ صحبت می کنند. هر دو اصطلاح به رفتار میانگین حرکت به یکدیگر اشاره دارند. متداول ترین نسخه Golden و Death Cross مربوط به MA 50 روز و 200 روزه است. هنگامی که کارشناسی ارشد 50 روزه بالاتر از MA 200 روزه حرکت می کند ، این صلیب طلایی یک بازار گاو نر آینده را نشان می دهد ، در حالی که صلیب مرگ-یعنی ، MA 50 روزه که زیر MA 200 روزه حرکت می کند-اغلب نشانگر شروع یک نزولی است. دوره زمانی.

استراتژی که فقط یک صلیب طلایی و مرگ را در نظر می گیرد ، روند عمومی بازار را درست می کند. پس از وقوع رکود جدی ، وارد پیش از صعودهای قابل توجه می شود و از آن خارج می شود. با این حال ، از آنجا که این استراتژی نسبت به روند بزرگتر بازار واکنش نشان می دهد ، برای خروج از بازار و ورود دوباره به آن ، مدتی طول می کشد. این می تواند از خسارات سنگین محافظت کند اما ممکن است در هنگام تغییر جهت بازار به برخی از فرصت های از دست رفته منجر شود.

تجزیه و تحلیل نورد

نتایج فوق نشان می دهد که استراتژی های مبتنی بر میانگین های متحرک هیچ پاناسه برای بازارهای خرس یا نوسانات بازار نیست. از آنجا که نقطه ورود برای عملکرد چنین استراتژی هایی اهمیت دارد ، باید به نقاط مختلف شروع نگاه کرد.

نمودار زیر نشان می دهد که با استفاده از یک استراتژی معین برای یک سال می توان بازده هایی را انجام داد - یعنی بازده نمایش داده شده برای 1 ژانویه 2017 ، نتیجه استراتژی است که از اول ژانویه 2016 آغاز شده است.

همین تحلیل را می توان با اجرای هر استراتژی به مدت دو سال به جای یک انجام داد. در حالی که اختلافات بین استراتژی ها در مقایسه با تجزیه و تحلیل با بازده های یک ساله در بالا ، در بعضی مواقع گسترده تر است ، با وجود استراتژی MA 20 روزه بازده امیدوار کننده در سال 2018 و 2019 ، در حالی که استراتژی MA 50 روزه بهتر در سال 2021 و عملکرد بهتر عمل می کند ، تصویر مشابهی پدیدار می شود. 2022. با این حال در هر دو تجزیه و تحلیل ، یک استراتژی ساده خرید و نگهدارنده می تواند برای برخی از دوره های زمانی بهتر عمل کند.

بازده نورد اجرای یک استراتژی به مدت سه سال از لحاظ کیفی با تجزیه و تحلیل نورد دو ساله تفاوت چندانی ندارد اما با بازده بالاتر در بازار ، به جز یک مورد در سال 2021 همراه است. با این حال ، هنگام مقایسه هر سه پنجره زمان ، می شودروشن کنید که ترتیب موفقیت استراتژی می تواند با گذشت زمان تغییر کند. در حالی که استراتژی MA 20 روزه چند سال است که حاکم است (بسته به چارچوب زمانی تجزیه و تحلیل نورد) ، در سالهای دیگر به طور قابل توجهی کم کار است. در مورد استراتژی های دیگر نیز همین حرف را می توان گفت. بنابراین ، بازده گذشته پیش بینی کننده قابل اعتماد موفقیت آینده یک استراتژی خاص نیست.

میانگین

استراتژی های حرکت مبتنی بر میانگین های متحرک می تواند راهنمایی هایی را برای معامله گران ارائه دهد و ممکن است در بعضی مواقع اطلاعات مربوط به روند عمومی بازار را ارائه دهد. با این وجود ، آنها باید با احتیاط به عنوان طول ، نوع میانگین متحرک رفتار شوند و نقطه شروع یک تجزیه و تحلیل می تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد. سرمایه گذاران باید داده های مورد استفاده را با دقت ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که آنها قادر به واکنش به موقع به هر سیگنال هستند.

خبرنامه بازار Cointelegraph Insights دانش ما را در مورد اصول موجود در بازار دارایی دیجیتال به اشتراک می گذارد. این خبرنامه به آخرین داده های مربوط به احساسات رسانه های اجتماعی ، معیارهای زنجیره ای و مشتقات منتقل می شود.

ما همچنین مهمترین اخبار صنعت ، از جمله ادغام و ادغام ، تغییر در چشم انداز نظارتی و ادغام های blockchain سازمانی را مرور می کنیم. اکنون ثبت نام کنید تا اولین کسی باشد که این بینش ها را دریافت می کند. تمام نسخه های گذشته بینش بازار نیز در Cointelegraph. com موجود است.

سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در پست فقط برای اهداف اطلاع رسانی عمومی است و در نظر گرفته نشده است که توصیه ها یا توصیه های خاصی را برای هر فرد یا هر محصول امنیتی یا سرمایه گذاری خاص ارائه دهند.